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第五章 多元回归分析大样本性质
第五章 多元回归分析
——大样本性质
? 小样本和大样本性质
? 一致估计
? 大样本推论
? 渐进有效
小样本和大样本性质
? 小样本性质：估计量在样本大小为有限
的情况下表现出来的性质。
– 例如：无偏估计；
t、F检验 。
? 大样本性质：估计量在样本大小为无限
的情况下表现出来的性质。
– 例如：大数定律；
一致估计；LM检验
一致性的证明
? 在MLR1-MLR5的假设下， OLS 是
BLUE(最优的线性无偏估计）, 但是在其它
一些情况下，无偏估计并不总是存在的
? 在那些情况中，我们可能会使用一致估
计。这里的“一致”指的是当n → ∞时，估
计量的分布收敛于系数的真实值
3
n
2
n
1
n
1
n
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