巴塞尔协会的银行监管.docVIP

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2017-04-25 发布于天津
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交易账户新增风险资本计算指引背景和目标巴塞尔银行监管委员会与国际证监会于年月达成协议对交易账户头寸资本体系进行修改修改的其中一项内容是要求银行通过模型计量特定风险并为银行风险价值模型中包含的违约风险以外新增的违约风险持有资本为了应对在银行账户中与信用风险相关以及风险未反映在模型中的常见非流动性产品风险暴露数额的不断增加新增违约风险资本要求已被纳入到交易账户资本框架体系中年月巴塞尔银行监管委员会后文简称委员会就交易账户新增风险资本计算指引公开征求意见年月委员会对所收到的建议进行了审议决定拓宽资本计

交易账户新增风险资本计算指引 = 1 \* ROMAN I.背景和目标 1. 巴塞尔银行监管委员会与国际证监会于2005年7月达成协议，对交易账户头寸资本体系进行修改，修改的其中一项内容是，要求银行通过模型计量特定风险并为银行风险价值模型（VaR）中包含的违约风险以外新增的违约风险持有资本。为了应对在银行账户中与信用风险相关以及风险未反映在VaR模型中的常见非流动性产品风险暴露数额的不断增加，新增违约风险资本要求已被纳入到交易账户资本框架体系中。2007年10月，巴塞尔银行监管委员会（后文简称“委员会”）就交易账户新增风险资本计算指引公开征求意见。2008年3月，委员会对所收到的建议进