第二章随机过程的概念选编.ppt

第二章 随机过程的概念;第二章 随机过程的概念与基本类型;随机数学的研究对象;2.1 随机过程的定义—— 引例;例2.2 某电话交换台在时间段[0, t ]内接到的呼唤次数是与 t 有关的随机变量 ，对于固定的t， 是一个取非负整数的随机变量。而 t变动时， 是随机过程。 ;例2.3 某交通路口在[0, t]内通过的车辆数是一个与 t 有关的随机变量 。对于固定的 t ， 是一个取非负整值的随机变量。 而 t变动时， 是随机过程。 ;2.1 随机过程的定义;如果参数集T是一个可数集，则称 为一个离散时间的随机过程；而如果T是一个连续集，则称它为连续时间过程。 称随机过程 为实值（复值）的，如果其状态空间I是实值（复值）的。 ;随机过程具有二重性： (1)随机性：当t 固定时， 是 上之随机变量； (2)函数特性：当e固定时， 是定义在T上的普通实值函数，称其为随机过程对于e的样本函数（轨道、实现）。 ;理解随机过程;理解随机过程的定义;1. 依据随机过程单样本值为随机变量的特点，相应的研究内容包括： 连续型随机过程 离散型随机过程 具体的研究对象包括：均值、方差、协方差、有限维联合分布等。;2. 依据随机过程的函数特性，相应的研究内容应包括： 时 间上的相关性 连续性与离散性 随机过程的导数 微 分、积分、卷积、级数展开 微分方程、积分方程等。;3. 依据随机过程的二重性的联合特征，相应的研究内容应包括： 互相关函数 空间的遍历性 时域平均与集总平均的关系 随机抽样、滤波理论 估计与预测方法 等。;（一）根据参数集T 及状态空间I 是离散或连续，可把随机过程分为以下四种类型： T 和 I 都是离散的; T 连续，I 离散； T 离散，I 连续； T 和 I 都连续。;例;（二）根据 之间的关系，可将随机过程分为几个研究较多且用途较广的主要类型： 马尔可夫过程 独立增量过程; 平稳过程； 鞅过程； ……;随机过程的分布函数;随机过程的分布函数;随机过程的分布函数——例;随机过程的分布函数——例;第二章 随机过程的概念与基本类型;2.2 随机过程的数字特征; 定义：设 是随机过程，如果对任意 存在，则称函数 ; 若对任意 存在，则称 为二阶矩过程。;2.2 随机过程的数字特征;2.2 随机过程的数字特征; 和 分别描述随机过程在时刻t时的平均值及离散度，一般都是 t 的函数；;2.2 随机过程的数字特征——应用例;2.2 随机过程的数字特征——应用例;两个随机过程的数字特征; 如果对任意的 , 有;第二章 随机过程的概念与基本类型;2.3 复随机过程定义; 当 和 是二阶矩过程时， 均值函数、方差函数和协方差函数的定义如下： ;由定义，易见;2.3 复随机过程;定义： 两个复随机过程 ， 的互相关函数定义为;第二章 随机过程的概念与基本类型;1、正交增量过程;定义2.7 设 是随机过程, 若对任意的正整数 n 和 , 随机变量 是相互独立的, 则称 是独立增量过程,又称可加过程。;注： 1. 独立增量过程的特点是：它在任一个时间间隔上过程状态的改变不影响任一个与它不相重叠的时间间隔上状态的改变。 2. 正交增量过程与独立增量过程都是根据不相重叠的时间区间上增量的统计相依性来定义的, 前者增量是互不相关,后者增量是相互独立。;定义 2.8 设 是随机过程,若对任意 ,随机变量 的分布仅依赖于 , 则称 是平稳增量过程。;3、平稳增量过程 —— 例;3、平稳增量过程 —— 例;例2.11 考虑液体表