高等院校中随机过程课程教学改革的研究.docVIP

PAGE  PAGE 4 高等院校中随机过程课程教学改革的研究 　　摘要：随机过程是高等院校统计学、金融学、经济学、管理科学等专业的一门重要课程，其核心内容是Poisson过程、Markov链以及Brown运动等理论.随机过程内容具有较高的抽象性，这使得很多学生普遍感到学习该门课程比较吃力.本文结合个人的教学实践，探索了如何改进随机过程的教学方法. 　　关键词：随机过程；金融实例；Mathematica；教学 　　中图分类号：G642 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）016-000-01 　　引言 　　随机过程理论是概率论的延伸，是一门应用性很强的学科.从上世纪三十年代起，对于随机过程理论的研究不断发展和丰富.特别是近十几年，随机过程理论及其应用得到了迅速发展.随机过程理论被广泛地应用到金融学、经济学、管理科学、物理学、自动控制、电子信息工程以及通信科学等领域。 　　随机过程大致分为七部分内容，依次为随机过程的基本概念、Poisson 过程、离散时间Markov链、随机分析、Brown运动、更新过程以及连续时间Markov链.大部分随机过程书籍需要学生事先掌握测度理论和高等概率论.这限制了那些非数学专业学生对随机过程的掌握程度，而且大部分学生在学习随机过程之前，并没有掌握这两门课程的相关知识.这里作者结合自身的教学实践，参考其他教师的教学改革研究成果[1-3]，探讨了线性代数课程教学改革的有效方法。 　　一、结合金融案例、提高学生兴趣 　　随机过程往往和金融数学联系密切，教师应该拓宽学生的知识面，尽可能多地讲授一些应用，使学生体会到该课程在现实生活中的重要应用，从而提高学生学习随机过程的兴趣与动力，进而提升课堂教学效果.随机过程方面的金融实例很多，例如著名的经济学家Black和Scholes采用如下几何Brown运动描述了股票的价格[1] 　　其中，S（O）是股票在初始时刻的价格，m是股票价格的期望收益率，s是股票价格的风险波动率.Scholes和后来的Merton就是因为研究了上述股票模型下的欧式期权定价问题，获得了诺贝尔经济学奖.发展至今，Black-Scholes模型下的期权定价理论已经十分完备，期权定价在抵押贷款、按揭买房以及金融理财产品等领域有着诸多应用.对这些内容的讲述，既可以激发学生的学习兴趣，又可以锻炼学生的数学建模能力和实践操作能力。 　　二、理论和实际相结合、加深学生对抽象理论的理解 　　随机过程以测度理论和高等概率论为先修课程，在讲授时不可避免的涉及复杂的理论及其推导过程.如果教师上课时一味地讲授这些理论，学生肯定没有办法去思考这些抽象的理论，只能被动地接受这些理论.从而学生就会在这种不间断的灌输中感到疲惫，逐渐产生厌学情绪，进而出现了逃课现象。 　　随机过程中很多复杂理论都可以在生活中找到合理的解释，例如随机过程中常见的Poisson过程.下面先给出Poisson过程的定义[1]： 　　计数过程{N（t），t30}称为强度为l（l〉0）的Poisson过程，如果 　　（1）N（0）=0； 　　（2）过程具有独立增量性； 　　（3）在任一长度为t的时间区间内，事件发生的次数服从均值为lt的Poisson分布，即对一切s≥0，t≥0有 　　其中n为非负整数。 　　若仅仅在理论上讲述Poisson过程的定义，学生未必能完全接受，也未必完全理解其中的含义.如果能从生活中的实例出发则容易的多.我们知道某个十字路口每天通过的车辆数，常常服从Poisson分布，假设Xi表示第i天十字路口每天通过的车辆数： 　　天数 1 2 …… n …… 　　车辆数 X1 X2 …… Xn …… 　　表1 十字路口每天通过的车辆数 　　首先，考虑到两个完全陌生的人出行与否是独立的，从而随机变量序列{Xn，n30}是相互独立的.其次，该路口每天通过的车辆数，主要取决于其地理位置，临近几天通过的车辆数应当是‘大致相当’的，其差异可以理解成偶然因素引起的，故亦可假设随机变量序列{Xn，n30}是同分布的。 　　假设{N（n），n30}表示前N天通过的车辆数，容易验证{N（n），n30}满足Poisson过程定义的所有条件.由此可见，通过实例更容易了解Poisson过程定义的精髓.而且学生不会被动的接受这些理论，反而会激发学生学习的兴趣。 　　三、结束语 　　本文结合教学实际，从教师的知识水平、学生的学习、教学工具的使用等方面对《应用随机过程》的教学提出一些措施和意见。 　　参考文献： 　　[1]张波，商豪.应用随机过程（第三版）[M].北京：中国人民大学出版社，2014. 　　[2]吕芳，王振辉.关于《应用随机过程》教学的思考[J].中国科教创