一章 时间序列分析简介.pptVIP

目 录; 第一章;1.1 引言;1.2 时间序列的定义 ;1.3 时间序列分析方法;1.4 描述性时序分析;描述性时序分析案例;1.5 发展速度和增长速度;时间序列的速度指标;1.6 构成因素和分析模型;（二）时间序列分析模型;1.7 趋势拟合方法--平滑法;（2）加权移动平均法：;;如：N = 5 时，应以 （ a + b )4 =a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 的系数 1，4，6，4，1 为权数：;;指数平滑法 α为平滑系数。一般时间序列较平稳，α取值可小一些，一般取α∈（0.05,0.3）；若时间序列数据起伏波动比较大，则α应取较大的值，一般取α∈（0.7,0.95）。 ;1.7 趋势拟合方法—趋势模型法：;1）线性趋势方程 —逐期增长量大致相等。 2）二次曲线趋势方程 —逐期增长量大致等量递增或递减。 3）指数曲线方程 —环比发展速度近似一个常数。;1、季节变动：在一定时期内由于受自然季节变化或人文习惯因素的影响而形成有规则的周期性的重复变动。 2、特征：有规律的变动，按一定的周期重复进行，每个周期变化大体相同，最大周期为一年。;1.8.1 季节变动分析之同期平均法;1）直接按月(季)平均法。计算步骤： A、计算各年同月(季)的平均数 (i=1~k 年，j =1~12月或 j =1~4季)（列平均） B、计算各年所有月份(或季度)的总平均数 C、计算季节指数S I ， ;例：; A、计算第 i年平均数；（行平均） B、将历年各月(季)的实际数据同其本年的平均数相比，计算 ( i 表示年度，j 表示季或月)季节比率： C、将各年度同期(月或季)的比率进行简单算术平均，求出季节指数Sj ;2）例;年份; 在具有明显的长期趋势变动的数列中，为了测定季节变动，必须先将趋势变动因素在数列中加以剔除，而后计算季节比率。 ;1.9 计量时序分析;1.20频域分析方法;1.21 时域分析方法;时域分析方法的分析步骤;时域分析方法的发展过程;基础阶段;核心阶段;完善阶段; 非线性等情形 汤家豪等，1980年，门限自回归模型 把非线性模型按照某一变元的不同取值范围采用若干个线性模型来描述 非参数估计