《计量经济学》第四章.多重共线性.pptVIP

第四章 多重共线性 Multi-Collinearity;引子：国内生产总值增加会减少财政收入吗？;财政收入模型的EViews估计结果; ●可决系数为0.99979 ，校正的可决系数为0.99977，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.9%。 ●F统计量为47897.29，说明0.05水平下回归方程整体上很显著。 ● t 检验结果表明，各个解释变量对财政收入的影响均显著，但是国内生产总值对财政收入的回归系数的符号为负，即经济增长反而会使财政收入减少。这显然与理论分析和实践经验不相符。为什么会出现这样的异常结果？如果模型设定和数据真实性没问题，问题会出在哪里呢？;第四章 多重共线性;一、多重共线性的含义;不完全的多重共线性 ; ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归，每个参数?j都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 ; 二、产生多重共线性的背景 ;三、 多重共线性产生的后果;X1和X2前的参数?1、?2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。?1、?2已经失去了应有的经济含义，于是经常表现出似乎反常的现象：例如?1本来应该是正的，结果恰是负的。; 近似共线性下，可以得到OLS参数估计量， 但参数估计量方差的表达式为;四、多