信用风险度量的改进专家方法.pdfVIP

《科学技术与太和》 2002 年第 2~暴第 6 期 F830.5 。但060024 张鹏号身边t 泉 1 张忠祯(武汉理工大学管双学院，武汉 430000; 武汉科技大学社会学 系 I 武汉 430000) ZHANG Peng，且巳NG Yongquan, ZHANG Zhongzhen (School of Manag棚ent ， University of Pol严echnology of Wuhan, Wuhan430旧。 0; Centre China University ofSciencc and T阻hnology ， Wuhan 430000) 信用风险皮嚣的改进专家方法 ModifY ing Expert Method of Credit 阳 sk Measurement E 摘望n 介绍了传统牢牢直址。c 抽|章法).并给出[j(:二三个 1J 企业)的场激情况进行感性许刑，提出意见，然后放款负 ji 丽的优点和缺点。提H\了改域专家 ti 法即利用决策树辅助快策以及 人根据专家醉体的激见并销合自巴的统验和专业技能解决 利用判断姐阵求特征向量的 ?J法确定权草，改进了传统专靠占法三 是否放款。然而，这 方法布在 i有多缺附，如缺乏效惑、 个方面的缺点，继撞了传统奇事方法的优点阴此改 j韭 17l草 1J}击在 费用蹄赏、具有较大的主观感、随意性和平;一放性.现代 现代商业 i垠行借贷消动中具有很好的 1览用前景，尤且是用 tH王额贷 商业税 lik日此转而用一些计量模型法，如 Altman Z 值讨分 款中.到一 1f 丽，由于中回商业媲行目前汪平具品应用计量模坦国 E量 棋裂、在除价俄方法 (VaR)。然而这将模拟本身也布在很大 最信用风险， [:割此改进昔 1tJi法在中国商业银行借贷活动中具有广 的风险，即模型本身可能会tIi错。因此在巨额贷款中，闹 阔的应用前 1量和现实~且. 业银行很少使用计量模型 i哮。那么，到底 i真如何度量何在目 [ Abstract] The traditional 阴阳tm剧时 (5C elemcnt) gaved ils 贷款叶 I 的信用风险呢?本文在此试探傲地提出种新思路， adv剧侃.ge and disadvanl l!lge is introduced and put forward to nlodityìng 即利用决策树辅助诀策以及利用判断炮阵求特征向盘的方 expert me伽耐。 Uscing stra忧gic trce