计量经济学自相关的新检验与修正实验报告.docVIP

《计量经济学》实训报告 统计学院精算系 PAGE  PAGE 6 《计量经济学》实训报告 实训项目名称 自相关模型的检验与处理 实 训 时 间 2012-01-02 实 训 地 点 实验楼308 班 级 学 号 姓 名 实 训 (实 践 ) 报 告 实 训 名 称 自相关模型的检验与处理 实训目的 掌握自相关模型的检验及处理方法。 二 、实训要求 掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦—奥克特迭代法对自相关修正。 三、实训内容 1.检测进口额模型的自相关性； 2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理； 四、实训步骤 1.建立Workfile和对象，录入数据； 2.参数估计、检验模型的自相关； 3.利用科克伦-奥科特迭代法处理模型中的自相关问题。 五、实训分析、总结 表1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP（X）与实际进口额(Y）之间满足线性约束，则理论模型设定为： 其中表示实际进口额，表示实际GDP。 表1 1985-2003年中国实际GDP和进口额 年份实际GDP(X,亿元）实际进口额(Y,亿元）19858964.42543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338199216324.754182.2199318528.595244.4199420863.196311.9199523053.837002.21996252677707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.5817612.2 1.建立Workfile和对象，录入1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y) 图1 1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y) 2.参数估计、检验模型的自相关 使用普通最小二乘法估计消费模型得： 图2 样本的回归估计结果 通过分析可知：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU= 1.40，模型中DWdL，显然消费模型中有自相关。这一点残差图中也可从看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图3 (此图还包括拟合值、实际值，如果只要残差图，可点击view\Actual,Fitted,Residual \Residual Graph) 图3 样本回归估计结果的残差图 由图3可知：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。 3、利用科克伦-奥科特自相关问题的修正 为解决自相关问题，选用科克伦—奥克特迭代法。由原样本表达式可得残差序列，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入e=resid，点击OK得到残差序列。 使用进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入 ls e e (-1) ，可得回归方程 由上式可知，。对原模型进行广义差分，得到广义差分方程 ： 图4 广义差分 对上式的广义差分???程进行回归，在EViews命令栏中输入(注意中间空格) ： ls Y-0.920175*Y (-1) c X-0.920175*X (-1)，回车后可得方程输出结果图5。 图5 对广义差分方程进行回归 （272.4900）（0.068823） t=-3.383317 9.101192 R2=0.838109 DW=0.715086 由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1