随机信号分析与应用新第一章.ppt

第 1 章;本章主要内容： ;随机变量 ;1.1 随机过程的基本概念及统计特性 ;1 样本函数： ， ， ，…， ，都是时间的函数，称为样本函数。 ;定义2：若对于每个特定的时间 ， 都是随机变量，则称 为随机过程， 称为随机过程 在 时刻的状态。 ;4定义的理解 ： ;理解： ;二 分类 ; 离散随机序列：随机过程的时间t只能取某些时刻，如 ， 2 ，…..，n ，且这时得到的随机变量 是离散型随机变量，即时间和状态是离散的。相当于采样后再量化 。 ;2 按样本函数的形式来分类 ;三 随机过程的概率分布 ;2 二维概率分布 ;3 n维概率分布;性质： ;四 随机过程的数字特征;1 数学期望 ;2 均方值和方差 ; 物理意义：如果 表示噪声电压，则均方值 和方差 分别表示消耗在单位电阻上的瞬时功率统计平均值和瞬时交流功率统计平均值。 ;3 自相关函数 ; 自相关函数用来描述随机过程任意两个时刻的状态之间的内在联系，通常用 描述。 ;4 自协方差函数 ;比较自协方差和自相关函数的关系 ;例：求随机相应止弦波 的数字期望，方差及自相关函数。式中， 为常数，是区间[0， ]上均匀分布的随机变量。 ;（2）;（3）;五 随机过程的特征函数;2 二维特征函数 ;3 n维特征函数 ;1.2 连续时间随机过程的微分和积分 ;2 随机过程 连续性定义 ;3 随机过程 的相关函数连续，则 连续;4 随机过程 均方连续，则其数学期望连续 ;即： ;二 随机过程的导数 ;二阶可导： ;1 随机过程可导的定义 ;2 判别方法 ;若 时，存在二阶混合偏导;3 数字特征 ;（2）随机过程导数的相关函数等于可微随机过程的相关函数的混合偏导数 ;三 随机过程的积分 ;2 随机过程积分的定义 ;3 数字特征 ;（2）随机过程积分的均方值和方差 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(3) 随机过程积分的相关函数：等于对随机过程的相关函数作两次变上限积分（先对t1,后对t2积分） ;1.3 平稳随机过程及其遍历性 ;(2) 一、二维概率密度及数学特征 ;严平稳随机过程的二维概率密度只与 t1, t2的时间间隔有关，而与时间起点无关 ;(3)严平稳的判断;2 宽平稳随机过程;二 平稳随机过程的性质 ;对周期性平稳过程X(t)=X(t+T)，T为周期，有 。 ;若平稳随机过程X(t)不含有任何周期分量，则 ;性质7 ;平稳随机过程必须满足对所有 均成立。 ;平稳过程的相关系数和相关时间 ;相关时间;;三 遍历性或各态历经性 ;定义;2 遍历过程的实际应用 ;4 遍历过程的两个判别定理 ;证：;设;于是;对于正态平稳随机过程，若均值为零，自相关函数 连续，则可以证明此过程具有遍历性的一个充分条件为;例：设 ,式中a， 为常数， 是在上均匀分布的随机变量。试问：X(t)是否平稳？是否遍历？ ;故X(t)也是宽遍历随机过程。;1.4 随机平稳随机过程;定义这两个过程的(n+m)维联合概率密度为： ; 设两个随机过程 和 ，它们在任意两个时刻t1，t2的取值为随机变量 、 ,则定义它们的互相关函数为： ;随机过程 和 的中心互相关函数定义为： ;2 统计独立、不相关、正交的概念 ;2）不相关 ; (1) 如果两个随机过程相互独立，且他们的二阶 矩都存在，则必互不相关。 (2) 正态过程的不相关与相互独立等价。 ;三 联合宽平稳和联合宽遍历 ;（2） 联合宽遍历定义;（3）互协方差与互相关系数;2 联合宽平稳的性质 ;(2);(3);设两个平稳随机过程 ;四 复随机过程 ;3 数字特征;(3) 相关矩;;复随机过程 ;3 数字特征 ;??(5) 互相关函数;4 复随机过程的宽平稳性;1.5 正态随机过程 ;2 概率密度函数 ;性质: ;二 平稳正态随机过程 ;2 平稳正态过程的n维概