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商业银行操作风险管理;;操作风险命题
提出的背景;背景;背景;操作风险的
定义、类型及特点;操作风险的定义;;操作风险的分类(一);3.客户、产品和经营行为风险
主要包括商业银行在业务经营活动中,由于洗钱、销售歧视、高息揽存、不恰当广告、产品功能设计不完善、侵害他人版权、营业时间及服务质量疏忽、错误的理财建议、不当或不法利用客户存款信息、单方面修改合同、擅自提高服务价格、签订贷款合同后未发放贷款、未动态掌握客户信息导致客户调查失败、无效借款合同、无金融许可证和营执照发放贷款、强迫销售产品、未对敏感问题进行披露、泄露客户信息等行为给银行造成的损失。
4.执行交割和流程管理风险
主要包括违反规章制度操作、违规建立不被承认账户、票据及现金传递错误、利息计算错误、缺乏客户允许、开户无法定文件,外部揽存人员违规,逆程序或跨程序发放贷款、合同执行管理不规范、抵押担保手续不完备、传递错误、贷后管理不到位、未履行强制性报告义务、缺乏法定文件、任务执行错误等行为给银行造成的损失。
;5.经营中断和系统错误风险
主要表现为由于通信故障、交易不成功而造成客户或银行资金损失。
6.劳动用工及工作场所风险
主要表现为银行与员工在劳动用工管理、合同管理、福利保障方面,在营业场所安全方面,违反相关规定形成的诉讼而给银行造成的损失。
7.物理资产破坏风险
主要表现为洪水、地震、火灾等自然因素而造成的物理资产损失。
;操作风险的分类(二);操作风险的特点;商业银行风险
识别、评估与应对;商业银行操作风险的识别;商业银行操作风险识别的手段;商业银行操作风险评估;基本指标法;标准法;高级计量法;第一步:实施内部度量法(IMA);LDA类似于IMA,根据8个业务线和7种损失类型,损失事件可以分为56个业务线/损失事件类型组合的矩阵。对每一组合,关键要估计损失强度和损失频率的两个分布函数,根据这两个分布就可以计算出累积操作风险损失的概率分布。由此得到每个业务线/损失类型组合在一定期限里(如一年)和一定置信水平下(如99.9%)的风险价值VaR,然后进行求和即求得总的操作风险资本要求:
另外,假设X1,X2,……为表示操作风险损失的独立同分布的随机变量,其分布函数可表示为:
其中q为给定的置信水平,一般假定0.95 q 1。分布函数F(x)在给定置信水平q的风险价值可表示为:
;极值理论方法是衡量操作风险损失分布尾部的一种方法,主要用来衡量超过一定损失水平的极端损失。而要精确计算这种极端损失,则需建立一个损失分布模型——EVT模型。
EVT理论常用的是POT模型,在这种模型下,假设X1,X2……是银行操作风险损失,Xi是一种服从同一分布的随机变量,其分布函数为:
经过复杂的模型计算,得到银行的风险资本水平为:
上式中VaRq为给定置信水平为q的情况下的银行风险值的估计值, 、 为ES服从广义帕累托分布(GPD)函数的参数。;我国商业银行
操作风险管理的现状; 20世纪90年代以后,操作风险问题越来越突出,特别是近两年有加速曝露的趋势。大案要案层出不穷。如2004年发生的交通银行锦州分行2.21亿元核销不良贷款作假案、山西“7.28”系列诈骗案:2005年发生的中国银行黑龙江河松街支行10亿元诈骗案、吉林建行两起总值4亿元大案、中国银行北京分行的6.45亿元按揭贷款骗贷案、光大银行广州越秀支行的近亿元骗贷案。
为了进一步说明我国商业银行操作风险现状,我们将从收集的2000年至2009年公开报道的操作风险案件和某商业银行内部损失数据,共599件损失事件为样本,对我国商业银行操作风险的现状特征进行统计分析。;事件类型
业务类型;操作风险风险类型多样化。;*;*;*;*;*;商业银行
操作风险监管的建议;银监会应更好地发挥外部监管作用; 2、在业务方面,银监会应减少对商业银行单笔业务操作风险的监管检查,以提高监管效率和质量。将重点放在“过程监管”上,确立违规是风险的理念,强调合规监管是起点,加强对商业银行合规性检查,促使商业银行依法合规经营。
3、在监管方式方面,银监会应经常组织各商业银行交流操作风险管理的经验和做法,对潜在的操作风险迹象及时预警或提示,更好的促进商业银行的操作风险管理。
;Thanks!
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