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商业银行管理课即葱漫解读4
第三章 商业银行的 利率风险管理;一、利率风险的涵义;二、利率风险的产生;银行的资产-负债管理策略;三、利率的基本构成;四、利率风险的类型 ;第二节 利率风险的度量;利率敏感性资产与非敏感性资产;利率敏感性负债与非敏感性负债;利率敏感性缺口IS GAP与利率风险;资产敏感型与负债敏感型;利率变化与银行净利息收入的变化 ΔNII= IS GAP× Δr;净利差与缺口的关系;增量缺口与累积缺口;缺口分析的优劣;对利率敏感性缺口的改良： 加权利率敏感性缺口;二、持续期（久期）分析与持续期缺口;持续期Duration;资产的持续期;负债的持续期;持续期与股东权益的变化;持续期的优势与局限性;利率发生较大变动时;加入凸性后的持续期运用;第二节 利率风险的管理策略;利率风险的免疫;利率风险管理的一般步骤;防御型利率风险管理策略 与进攻型利率风险管理策略;进攻型利率风险管理策略;利率敏感性缺口的调整;利率敏感性缺口的调整;持续期缺口的调整;持续期缺口的调整;持续期缺口的调整;银行利率敏感性缺口为正（负）;当银行利率敏感性缺口为正时：;当银行利率敏感性缺口为负时：;第三节 利率风险的表外管理工具;一、远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;二、利率期货 Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货交易的盈亏;On- and Off- Balance –Sheet of a Microhedge Hedge;On- and Off- Balance –Sheet of a Microhedge Hedge;利率期货Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures; 三、利率期权 Interest-rate Options; 利率期权 Interest-rate Options;利率期权 Interest-rate Options;购买利率期权套保 Interest-rate Options;出售利率期权套保 Interest-rate Options;出售利率期权套保 Interest-rate Options;利率期权与利率期货的比较;四、利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换的例子1;利率互换的例子1;互换的例子2;互换的例子2;宏观互换;利率互换协议的特点;五、利率???限、下限和领型组合 ;利率上限、下限和领型组合;利率上限、下限和领型组合
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