第4章 现金资产掖葱碌务.pptVIP

第四章 商业银行现金资产管理;商业银行资产业务;银行资产与工商企业不同 现金存量高 资产绝大部分是金融债权 房地产、设备等固定资产相对较少;;银行现金资产作用;;*;现金资产的构成 ;现金资产管理的目的 ;* ; ;库存现金的日常管理;最适送钞量的测算;现金调拨临界点的确定： ? 现金调拨临界点＝平均每天正常支出量×提前时间+保险库存量 保险库存量=(预计每天最大支出一平均每天正常支出)×提前时间 保险库存量=(7—5)×1=2(万元) 现金调拨临界点=5×1+2=7(万元) ;同业存款的管理;* ;存 款 准 备 金 ;满足法定存款准备金 滞后准备金计算法 　　　 滞后准备金计算法是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法。这种方法主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。 同步准备金计算法 　　 以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。;主要适用于对非交易性账户存款的准备金计算。 ;同步准备金计算法; 确定两周为一个计算期，如从9月2日（星期四）至9月15日（星期三）为一个计算期，计算在这14天中银行交易性账户存款的日平均余额。 准备金的保持期从9月4日（星期六）开始到9月17日（星期五）结束。在这14天中的准备金平均余额以9月2日到9月15日的存款平均余额为计算基础计算。 ;按旬计算 当旬第五日至下旬第四日每日营业终了时，各行按统一法人存入的准备金存款余额，与上旬末该行全行一般存款余额之比，不得低于规定比率。 金融机构按法人统一存入人民银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额的法定比率，人民银行对其不足部分按每日万分之六的利率处以罚息。 ;法定准备金头寸的管理;影响超额准备金需要量的因素 ;* ;超额存款准备金的调节;* ;银行的流动性需求及其种类;*;*;*;头寸的概念;可用头寸 商业银行可以动用的全部可用资金（库存现金、超额准备金、存放同业存款等） 基础头寸 不仅是随时可运用的资金，而且还是银行一切资金清算的最终支付手段（库存现金、超额准备金） 可贷头寸 商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放??投资的资金，是形成银行盈利资产的基础;* ;;引起资金头寸变动因素表;;时期;;;计算题例;;* ;*;*;流动性需求与来源的协调管理方法;流动性需求管理效果的衡量;本章重点;思考题