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求最小投资组合变异数的持股比重
3 EXCEL進階功能;學習目標;分析藍本;不同藍本:改變持股比重;不同藍本:改變持股比重;不同藍本:改變持股比重;資料表;步驟一：
先在儲存格B13鍵入『=F7』得到投資組合報酬之標準差，在儲存格D13鍵入『=E7』，得到投資組合報酬率的期望值E(RP)。
步驟二：
然後預先在儲存格 A14至A24輸入數值，於儲存格A14中鍵入0.0，往下儲存格以增量0.1填入，直至儲存格A24時填入值為1，當A股的持股比率為0的時候，表示將全部的資金投入到B股上。
步驟三：
預先選取儲存格A13~B24範圍;步驟四：在工具列中的『資料』?『假設狀況分析』?『資料表』，出現資料表對話方塊後，請在欄變數儲存格的內容選擇E9儲存格，同一欄內表示不同的持股比重配置(A14~A24)將產生不同的投資組合報酬率
步驟五：在按下確定後整個被圈選的範圍（B14~B24）將被填滿不同的值，每一個值都表示對應該持股配置比重下???投資組合標準差 ;CAPM圖;EXCEL規劃求解;求最小投資組合變異數的持股比重;步驟一：
對各區域進行名稱定義: 公式-定義名稱;步驟二：計算共變數矩陣，以HLOOKUP函數計算
步驟三：計算投資組合報酬，在儲存格B19鍵入『=SUMPRODUCT(個股報酬率，資金配置比例)』
步驟四：計算投資組合變異數，請在B21儲存格鍵入『=MMULT(資金配置比例,MMULT(共變數矩陣,TRANSPOSE(資金配置比例)))』，即可求得投資組合的變異數
;步驟五：呼叫規劃求解視窗，設定目標變數在上方的『設定目標變數儲存格』選取儲存格B21，也就是投資組合變異數，且選取『最小值』
步驟六：設定各類限制條件
步驟七：在每一個限制條件以及目標變數均設定好之後，按下『求解』鍵，會出現一個『規劃求解結果』對話方塊，選取『保留運算結果』便可得到三個最適的資金配置比率;EXCEL-VBA;VBA巨集做法;VBA程式碼基本撰寫;常用物件;迴圈的使用;控制程式的邏輯的處理;EXCEL與抽樣;VBA撰寫不重複抽樣;樞紐分析表;樞紐分析表;樞紐分析表;樞紐分析表;樞紐分析表;Summary
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