eviews6.0实际操作：多重共线性.pdf

案例 1：经济理论指出，家庭消费支出（Y）不仅取决于可支配收入（X1）,还决 定于个人财富（X2），即可设定如下回归模型：Yi??0 ? ? 1 X 1 i ? ? 2 X 2 i ? u i 试根据下表的资料进行回归分析。 编号 Y X1 X2 编号 Y X1 X2 1 700 800 8100 6 1150 1800 18760 2 650 1000 10090 7 1200 2000 20520 3 900 1200 12730 8 1400 2200 22010 4 950 1400 14250 9 1550 2400 24350 5 1100 1600 16930 10 1500 2600 26860 操作：对以上数据利用最小二乘法进行回归分析， 分析： （1） 样本可决系数为 96%，表示收入和财富可以解释消费支出总变动的 96%； （2） F 统计量为 88.84，对应的 p 值为 0.000011，小于 0.05，表明方程总体线 性显著，或者解释变量中至少有一个是对被解释变量有显著影响； （3） 两变量的 t 统计量对应的 p 值均大于 0.05，表明两解释变量对被解释变 量的影响是不显著的，与 F 统计量所得到的结果矛盾； （4） 财富变量的系数符号与实际情况不符； 综合（2）、（ 3）、（4）表明可能存在严重的多重共线性。通过计算两解释 变量之间的相关系数为 0.9986，高于样本可决系数 96%。表明收入和财富 之间高度相关，使得无法分辨二者对被解释变量的贡献。 5 ? (Xi?? X i )( X j X j ) 相关系数： r ? ij??1, 1 XX12 55 22 ??(Xi? X i ) ? ( X j ? X j ) ij??11 （5） 因此该回归结果不可靠，可以考虑只作消费支出对收入或财富的一元线性 回归模型来替代二元回归模型。 1 醉客天涯之 Eviews 案例 2：天津市 1974—1987 年粮食需求的相关数据：Y=粮食销售量（万吨/年）； X1=市常住人口（万人）；X2=人均收入（元/年）；X3=肉销售量（万吨/年）；X4= 蛋销售量（万吨/年）；X5=鱼虾销售量（万吨/年）： 年 Y X1 X2 X3 X4 X5 1974 98.45 560.2 153.20 6.53 1.23 1.89 1975 100.70 603.11 190.00 9.12 1.30 2.03 1976 102.80 668.05 240.30 8.10 1.80 2.71 1977 1