保险精算设计解析.doc

保险精算课程设计 学 院 ****学院 专 业 *************** 班 级 *****班 姓 名 ***** 学 号 ********* 指导教师 ***** 二零一*年*月 摘要 生命表是用一个小表来表达诸多相关概率的方法，表中各项内容均为年龄的函数。生命表可以反映出任意年龄的人在任何期限内的生存概率、死亡概率等信息。生命表主要是由以下数据构成：生存率、生存人数、死亡人数等等。 寿险精算是精算学的核心内容，揭示了对未来的不确定的财务事件提供数量化意见的精算方法。它以概率统计为基础的生命模型研究人的死亡和疾病的不确定性，以复利函数研究资产的时间价值对未来事件进行量化，并将生命模型和复利函数结合，形成了一套全面量化未来不确定的财务事件的方法。它不仅在保险、金融等领域发挥着巨大的作用，对于可以通过类似方法描述不确定性和时间价值函数的事务，也是一个重要工具，如可以参照死亡保险的量化模型分析大型设备寿命等。 关键词：生命表；寿险精算； 目录 第1节 绪论 1.1 研究背景 1.2 意义 第2节 主要内容 2.1 生命表建立的理论依据 2.1.1 生存分布 2.1.2 生命表 2.2 常见保险产品保费的厘定 2.2.1 案例简介 2.2.2 计算 第3节 结论 参考文献 附录 生命表1 第一节 绪论 研究背景 随着世界经济金融化和金融自由化进程的加快，金融创新加速了金融保险的替代性融合，推动了金融保险资源的全球性流动与市场整合，加快了世界保险业以结构优化升级为核心的一体化趋势，金融混业经营已成趋势。金融保险资源的跨国流动及其形成的世界保险关系更加复杂，对投资精算师、理财精算师、保险精算师等人才需求缺口更加巨大，而培养这方面专门人才的学科——保险精算便应运而生了。 生命表是寿险定价的重要工具，生命表上所记载的死亡率、生存率是决定人寿保险费的重要依据。生命表的建立可追溯到公元1661年，英国就有了历史上最早的死亡机率统计表。到1693年，世界上第一张生命表是英国天文学家哈莱制定了《哈莱死亡表》，它奠定了近代费计算的基础，到1700年，英国又建立了均衡保费法，使投保人每年缴费是同一金额。 我国在1929-1931间的肖富德编制了中国第一张生命表，称为农民生命表。1982年第2次全国人口普查得到了完整的生命表资料，直到1995年末才制定出了中国人寿保险业第一张经验生命表。生命表以年岁为纲，全面、完整地反映了某一国家或地区一定人群从诞生直至全部死亡的生死规律。生命表的编制为经营人寿保险业务奠定了科学的数理基础，是计算人身保险的保险费、责任准备金、退保金的主要依据。.1 生命表建立的理论依据 2.1.1 生存分布 一、生存函数 1、? 定义： 2、? 概率意义：新生儿能活到 的概率 3、? 与分布函数的关系： 4、? 与密度函数的关系： 二、剩余寿命 1、定义：已经活到x岁的人（简记 ），还能继续存活的时间，称为剩余寿命，记作T(x)。 2、剩余寿命的分布函数 ， 它的概率意义为： 将在未来的 年内去世的概率，简记 3、剩余寿命的生存函数： ， 它的概率意义为： 能活过 岁的概率，简记 4、整值剩余寿命 （1）定义： 未来存活的完整年数，简记 （2）概率函数： 2.1.2 生命表 对于具体含义为人的寿命（或未来生命时间长度）的随机变量而言，想要找到一个简单的函数作为其分布函数（或密度函数）几乎是不可能的。需要利用其它描述随机变量的方法，来描述我们所要研究的特定的随机变量X和T(x)。生命表就是一种行之有效的描述随机变量X和T(x)近似特征的方法。生命表函数与生存函数 。 1、生命表的定义 根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表. 2、原理 在大数定理的基础上，用观察数据计算各年龄人群的生存概率。（用频数估计频率） 3、常用符号 （1）新生生命组个体数： （2）年龄： （3）极限年龄： （4） 个新生生命能生存到年龄 的期望个数： （5） 个新生生命中在年龄 与 之间死亡的期望个数： 特别，当 时，记作 （6） 个新生生命在年龄 与 区间共存活年数： （7） 个新生生命中能活到年龄 的个体的剩余寿命总数： （8）生存率和死亡率分别为，，有， ，； （9）随机变量的数学期望值叫做x岁的人的完全生命期望值，又