【2017年整理】第十一讲 Monte-Carlo模拟方法在风险分析中的应用.pptVIP

本讲目标： 了解Monte-Carlo模拟的基本思路和步骤、计算机的工作模拟流程； 熟悉crystal ball软件的使用。 第十一讲 Monte-Carlo模拟方法在风险分析中的应用 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 蒙特卡罗法概述 蒙特卡罗方法也称为随机模拟、统计表试验方法，是一种依据统计理论，利用计算机来研究风险发生概率或风险损失的数值计算方法。在目前的工程项目风险分析中，是一种应用广泛、相对较精确的方法。 蒙特卡罗方法源于第二次世界大战期间，为解决原子弹研制工作中，裂变物质的中子随机扩散问题，美国数学家冯.诺伊曼（Von Neumann）和乌拉姆（Ulam）等提出蒙特卡罗模拟方法。由于当时工作是保密的，就给这种方法起了一个代号叫蒙特卡罗，即摩纳哥的一个赌城的名字。用赌城的名字作为随机模拟的名称，既反映了该方法的部分内涵，又易记忆，因而很快就得到人们的普遍接受。 该方法的应用十分广泛，如：项目融资、投标报价、投资和房地产等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile