中国上市银行成本效率影响因素研究.pdfVIP

经济信息 中阁，ι 市银行成本效率影响因素研究 口彭辉煌1 彭玉莲2 (1.衡阳市第七中学，湖南衡阳 421000; 2.华南理工大学广州学院，广东 广州 510800) I摘 要】本文从1lU见层面探析了中国上市银行成本效率的影响因素及其作用机理，研究表明中国上市银行规模、银行创新性、资产 质量和产权结构等在U见因素均对中国上市银行成本效率具有显著影响，具体而言，资产规模、固定资产比重和存贷比对银行成本效率具 有正向影响效采;坏账损失和国有产权对成本效率具有显著的负向影响。最后，本文从宏观环境、行业政策和银行自身实力三个方面提出 了改进中国丰市银行成本效率的具体建议。 【关键词】上市银行;成本效率;影响因素 一、引言 质量与产权结构对成本效率的影响。具休影响因素的衡量指标说 从 2006 年底起，外资银行将全方位进入中国金融领域，给中 明如表 l 所示: 国上市银行发展带来前所未有的挑战和压力。中国上市银行必须 表 1 中国上市银行效率影响因素指标分类与数据计算说明 快速提升效率，以适应愈演愈烈的竞争态势和应对外资银行所发 ，=…中E 一一L- 1_L1;.…M 起全方位挑战。影响上市银行效率的具体因素有哪些?应该采取哪 些对策措施提升中国上市银行效率?这一系列问题至今仍未被充 分研究，而现有的一些相关研究也尚未取得一致结论，致使政策指 导意义受到较大局限。故而，本文从成本效率这一视角出发，对中 国上市银行效率进行一个较为深入的实证分析，以期为银行监管 当局制定有针对性的监管政策提供理论依据，并为各上市银行优 化资源配置和效率提升提供理论参考。许晓雯、时鹏将(200θ 利用 DEA 模型测度了中国 9 家商业银行(包括4 大国有商业银行和 5 家股份制商业银行)1997~2001 期间的经济效率，对影响中国商业 银行经济效率的因素进行了回归分析，结果表明银行自有资本比 例、贷款质量、人力资源质量和经营管理水平是影响银行经济效率 的关键因素。随机边界分析(SFA) 作为一种参数方法，能够弥补 存款占银行业总汗款比I 8= (贷款总额)/(中国银行业存款 X 中1~~，;-n1J 2I.r./ë) 1J-1d\J,..l.i 1 DEA 无法统计推断和无法区分随机误差项与技术非效率项的缺 重(Xg)总额) 陷，近年来也逐渐被学者运用于评价银行效率问题，如刘玲玲、李 Xg= 具体每年的披露数据 质量|不良贷款率(Xg) 西新(2006) 基于随机前沿函数模型和非均衡的面板数据，实证分 xlO=1 (国有控股的上市银行)或 0 析了中国与德国样本银行的成本效率，发现中国国有商业银行的 产叫产权结构变量也ρ 结构J (非国有控股的上市银行) 成本效率目前相对较低，但是改进速度很快;从发展趋势看，所有 样本银行的成本效率有趋同趋势。 基于这些因素构建其与成本效率的Tobit 回归模型