求解随机广义互补问题的期望残差最小化方法.docVIP

Advances in Applied Mathematics 应用数学进展, 2012, 1, 12-17 /10.12677/aam.2012.11002 Published Online August 2012 (/journal/aam.html) Expected Residual Minimization Method for Stochastic Generalized Complementary Problems Meiju Luo , Ou Wu 1 2 1 School of Mathematics, Liaoning University, Shenyang 2 College of Science, PLA University of Science and Technology, Nanjing Email: meiju_luo@, ouwu123@ Received: Jul. 3rd, 2012; revised: Jul. 10th, 2012; accepted: Jul. 23rd, 2012 Abstract: In practice, generalized complementary problems have many applications and many elements may involve uncertain data in applications. Therefore, we mainly consider the stochastic generalized complemen- tary problems. We employ the so called NCP function to give the expected residual minimization (ERM) model. Since the ERM formulation includes an integration, which is generally difficult to evaluate exactly, we propose the quasi-Monte Carlo method to give an approximation problem for ERM formulation. Furthermore, we show that the solutions of this approximation problem converge to the solution of the ERM formulation under very mild conditions. Keywords: Stochastic Generalized Complementary Problems; NCP Function; Expected Residual Minimization Method; Quasi-Monte Carlo Method 求解随机广义互补问题的期望残差最小化方法 1 罗美菊 ，吴 欧 2 1 辽宁大学数学院，沈阳 中国人民解放军理工大学理学院，南京 2 Email: meiju_luo@, ouwu123@ 收稿日期：2012年 7月 3日；修回日期：2012年 7月 10日；录用日期：2012年 7月 23日 摘 要：由于广义互补问题有着广泛的应用，并且在实际应用中存在很多不确定因素。因此，本文主 要考虑随机广义互补问题。通过所谓的 NCP函数给出它的期望残差最小化(ERM)模型。由于所给出的 ERM模型中含有一个积分计算。一般情况下，积分计算很难得到精确值。因此，本文引入拟蒙特卡罗 方法，并用此方法给出 ERM问题的近似问题。进一步，证明了在一定条件下，由 ERM问题的近似问 题得到的解的序列收敛到 ERM问题的解。 关键词：随机广义互补问题；NCP函数；期望残差最小化方法；拟蒙特卡罗方法 1.引言 广义互补问题是非线性规划的重要组成部分，在工程、经济等领域具有广泛的应用[1,2] 。但在实际生活中， 经常会遇到含有随机变量的情况，这就涉及到了随机广义互补问题。目前对于随机互补问题的研究较多，尤其 是对随机线性互补问题的研究已取得很多好的研究成果，详见[3-7]。然而对更一般形式的随机广义互补问题的 研究还很少。因此，本文考虑随机广义互补问题。这里，随机广义互补问题(SGCP)是指求 x，使得 0 F x, G x, ? ? ?? ? ? ?? ? 0,? ??a.s. 在给定的概率测度下，对?几乎处处成