概率论与数理统计（张艳艳） 第三章 第五节.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 随机变量　与　的联合分布律及边缘分布律 因为　　　　，所以 随机变量　与　不相互独立。 第三章 多维随机变量及其分布 统　　　　　并联而成， 　　例8　设系统　是由　个相互独立的子系 它们均服从参数为　的指数分布， 　的寿命　的概率密度　　。 　　解　由于系统　是并联的系统，则 由题意，　的 概率密度为 并且　的寿命为 试求系统 第三章 多维随机变量及其分布 　的分布函数为 则 的概率密度为 第三章 多维随机变量及其分布 令 试求随机变量　的概率密度　　。 　　解　由题意知 由独立性得　　　的联合概率密度为 　　例9　设随机变量　与　相互独立，且 　　四、其它情况的函数的分布 第三章 多维随机变量及其分布 所以，　　　　　的分布函数为 当　　时， 当　　时， 第三章 多维随机变量及其分布 利用极坐标系计算二重积分 得分布函数 则　　　　　的概率密度 第三章 多维随机变量及其分布 　　解题步骤 　　（1）先求随机变量函数　　　　　的分 布函数　　。 　　（2）再求随机变量函数　　　　　的概 率密度　　　　　。 　　§5　两个随机变量的函数的分布 　　一、　　　　的分布 第三章 多维随机变量及其分布 　　例1　设二维随机变量　　　的联合分布 律为 试求随机变量　　　　的分布律。 　　1.离散型随机变量和的分布 第三章 多维随机变量及其分布 　　解 由于　与　的取值都是 则　　　　的取值为 第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 　　由此得　　　　　的分布律为 第三章 多维随机变量及其分布 　　例2　设随机变量　与　相互独立， 别服从参数为　与　的Poisson分布， 机变量　　　　的分布律。 　　解 由于　与　的取值都是 则　的取值也是 且 且分 试求随 第三章 多维随机变量及其分布 （　与　的独立性） 第三章 多维随机变量及其分布 即 　　由Poisson分布的定义知 服从参数为　　　的Poisson分布 第三章 多维随机变量及其分布 　　2.连续型随机变量和的分布 概率密度为 　　设　　　是二维连续型随机变量， 的概率密度　　　。 讨论随机变量 　　先讨论随机变量　　　　的分布函数 其联合 第三章 多维随机变量及其分布 作变换 有 对　求导数，得概率密度 第三章 多维随机变量及其分布 同理，若二重积分先对　后对　化成二次积分 再作变换　　　　得 第三章 多维随机变量及其分布 特别地，若随机变量　与　相互独立，有 此时有 或 以上两式称为　　与　　的卷积， 记为 第三章 多维随机变量及其分布 　　结论 　　若随机变量　与　相互独立， 的概率密度为　与　概率密度的 则其和 卷积。 第三章 多维随机变量及其分布 　　例3　设随机变量　与　相互独立， 从区间　　上的均匀分布， 　　解 由题意知 都服 的概率密度　　。 试求随机变量 第三章 多维随机变量及其分布 满足　　　　　　　　时， 被积函数不为０，如图所示。 （1）当　　或　　时， （2）当　　　时， （3）当　　　时， 则　　　　的概率密度 第三章 多维随机变量及其分布 分布， 　　例4　设随机变量　与　相互独立， 从区间　　上的均匀分布， 　　解　由题意知 　服 　服从　　的指数 试求随机变量　　　　的概率密度 第三章 多维随机变量及其分布 满足　　　　　　　　时， 被积函数不为０，如图所示 （1）当　　时， （2）当　　　时， （3）当　　时， 第三章 多维随机变量及其分布 则　　　　的概率密度为 第三章 多维随机变量及其分布 的概率密度　　。 　　解　由题意知， 　　例5　设随机变量　与　相互独立， 试求随机变量 第三章 多维随机变量及其分布 作变换 这表明， 第三章 多维随机变量及其分布 　　结论　一般地，有下列结论 　　若随机变量　与　相互独立，且 则 第三章 多维随机变量及其分布 　　更一般地，有重要结论 　　若随机变量　　　　　　相互独立，且 又　　　　　为　个实常数， 则 第三章 多维随机变量及其分布 　　二、　　　　　　的分布 　　设　　　是二维连续型随机变量， 具有概率 密度　　　， 变量， 则　　　　　　仍是连续型随机 其概率密度分别为 第三章 多维随机变量及其分布 则 边缘概率密度分别为 　　若　和　相互独立， 设　　　关于　　的 　　证（略）. 第三章 多维随机变量及其分布 　　例6　某公司提供一种地震保险， 保险费 的概率密度为 保险赔付　的概率密度为 设　与　相互独立， 求　　　的概率密度。 第三章 多维随机变量及其分布 　　解 当　　时， 即 满足　　　　　时， 为0， 被积函数不 如图所示 当　　时，