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概率论与数理统计14-习题课
第十四章 平稳随机过程 习 题 课 一、重点与难点 二、主要内容 平稳随机过程 狭义平稳过程 广义平稳过程 狭义平稳过程与广义平稳过程的关系 相关函数 相关函数的性质 各态历经性 各态历经定理条件 功率谱密度和互谱密度 谱密度与相关函数的关系 三、典型例题 二、主要内容 三、典型例题 一、重点与难点 1.重点 2.难点 平稳性、平稳相关性、各态历经性的判断 谱密度、互谱密度的计算 平稳随机过程 功率谱密度 互谱密度 相关函数 狭义平稳过程 广义平稳过程 关系 关系 各态历经性 如果过程的统计特性不随时间的推移而变 化, 则称之为平稳随机过程. 具有相同的分布函数, 则称随机过程 为严平稳过程或狭义平稳过程. 定义1 定义2 对于两个平稳过程: 联合宽平稳的. 1. 严平稳过程只要二阶矩存在, 则它必定也 是宽平稳的. 反之不成立. 2. 宽平稳的正态过程必定也是严平稳的. 和 假设 X(t) 和 Y(t) 是平稳相关过程, 分别是它们的自相关函数 和互相关函数. 性质1 性质2 性质3 关于自相关函数和自协方差函数有不等式 是非负定的. 即 性质4 如果平稳过程X(t) 满足条件 性质5 具有各态历经性. 说明 (1) “以概率1成立”是对 X(t) 的所有样本函数而言. (2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性 (ergodicity). (3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 定理一 (均值各态历经定理 ) 平稳过程X(t) 的均值具有各态历经性的充要 条件是 推论 定理二 (自相关函数各态历经定理 ) 历经性的充要条件是 其中 定理三 以概率1成立的充要条件是 定理四 以概率1成立的充要条件是 平稳过程X(t)的功率谱密度 平稳过程X(t)和Y(t)的互谱密度 为了计算平稳过程的谱密度(或互谱密度), 一般总是先求出相关函数, 再进行FT(维纳-辛钦 公式)得到谱密度. 解 例1
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