个人信用评分研究及其发展.docVIP

个人信用评分研究及其发展 　　摘要： 个人信用评分从类型上看主要分为 申请 评分、行为评分、利润评分以及考虑 经济 环境 因素的信用评分。如何能在获取更大利润的同时将消费者信用风险控制在最小程度成为各授信机构和学术界当前研究的重点。 　　关键词：信用评分；申请评分；行为评分；利润评分；经济环境 　　中图分类号：F014.5文献标识码：Ａ文章编号：1003-949X（2008）-06-01-03 论文联盟www.LWLM.com编辑。 　　 　　个人信用评分研究从技术层次上来讲，主要经历了三个阶段，从简单的分类模型到预测评分模型，再到决策评分模型。而从评分的类型上看，主要分为四个类型，即申请评分、行为评分、利润评分以及考虑经济环境因素的信用评分。 　　 　　一、申请评分(Application Scoring) 　　 　　授信机构接受客户信用申请时，利用客户提交的申请表中的特征变量建立评分模型得到申请者的一个信用值，将该值与事先设定的标准值相比，判断该申请人逾期的可能性，从而决定是否授出信用及授信额度。这样的信用评分，称为申请评分。 　　建立评分模型可以运用的方法非常多，传统 统计 学方法有判别分析、线性回归、Logistic回归等；非参数方法有最近邻方法等；运筹学方面则主要采用线性规划方法。随着信息技术的发展，近年来许多数据挖掘的新方法如神经网络、决策树、遗传