基于自回归滑动平均模型的我国历年外汇储备的BJ建模与预测.docVIP

基于自回归滑动平均模型的我国历年外汇储备的BJ建模与预测 　摘要：外汇储备是一个国家国际清偿能力的重要组成部分，它对平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。本文首先介绍自回归滑动平均模型和BJ建模方法，并基于自回归滑动平均模型对我国1981年-2009年的外汇储备进行建模与预测。 　　关键词：自回归滑动平均模型；外汇储备；BJ建模与预测 　　 　　一、引言 　　将随机现象在不同时间点上所处的状态用数据表示出来，就得到一组动态数据，我们可以用时间序列方法为动态数据拟合一个模型，这个模型就揭示了随机现象自身的内在规律。动态数据经过适当的数学处理后[1][2]，会呈现出某种平稳波动性，我们称这种序列为平稳序列。本文将我国1981年-2009年的外汇储备数据视为一个时间序列，将其数学处理为平稳序列后，再对其进行建模与预测。 　　 　　二、自回归滑动平均模型 　　定义 1 对时间序列，如果对任何，有 　　 ， 　　那么就称是一个白噪声，记为。白噪声是最简单的平稳序列，它的各项之间是不相关的。 　　定义 2 设是白噪声，如果实系数多项式A(z)和B(z)无公共根，且满足和 　　与 　　那么就称 　　是一个自回归滑动平均模型，记为模型。 　　 　　三、BJ建模方法 　　BJ建模方法是根据序列的自相关函数和偏自相关函数的统计特性对模型进行识别、估计、检验和预测的一整套方