基于面板单位根检验的失业率结构突变研究.docVIP

基于面板单位根检验的失业率结构突变研究 一、引 言　　 　　时间序列平稳性的单位根检验是 经济 计量 分析 的主要 研究 工具，在实践中获得了广泛 应用 ，但是检验统计量的优良性质依赖于样本容量的大小，而在现实经济 问题 中多数经济指标的样本量较小，从而降低了单位根检验的准确性。面板数据模型能够通过增加截面提供更多的信息，可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度，成为了 目前 计量经济学的热点之一，并且被广泛地用于实证研究中。Levin和Lin通过蒙特卡罗模拟发现当样本量不足时，单序列的ADF检验和PP检验存在着不同程度的检验势和检验水平的下降，为解决这一问题，他们提出了基于混合数据的LL检验，但是LL检验的原假设和备择假设对所有个体要求具有统一形式，从而限制了其适用范围。Im、Peseran和Shin对检验的备择假设放松，提出了在拒绝原假设时允许个体之间存在差别的IPS检验。但是IPS检验针对的是平衡面板数据，在实际运用中可能不同个体所能获得的序列长度是不一样的，从而Mad—dala和Wu进一步把检验的条件放松，提出了一种基于Fisher 方法 的组合统计量，可以用于检验非平衡面板。在此基础之上，Chang，Chio，Bai和Ng，Moon和Perron，Smith等也相继提出了各种面板单位根检验方法。 　　使用面板单位根方法可以提高检验的精度，但是对模型错误的设