计量经济学5精要.ppt

计 量 经 济 学 基 础 授课教师： 叶春辉 浙江大学远程教育学院 2007年5月 第5章 多重共线性 主要内容 第一节 多重共线性 第二节 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性补救措施？ 第一节 多重共线性 例题：小商品销售量决定因素分析 Yi=A1+A2X2i+A3X3i+u 计算机“拒绝”估计回归 X3i= 300－2X2i 收入变量(X3)与价格变量(X2)完全线性相关；也即存在完全共线性(或者说是多重共线性) Yi=A1+A2X2i+A3 ( 300－2X2i) +ui =C1+C2X2i+ui 其中：C1=A1+ 300A3 C2=A2－2A3 这并不是多元回归，而是Y对X2的一个简单的双变量回归 我们虽然可以估计方程并获得C1和C2的估计值，但根据这些变量我们无法求得原始参数A1，A2和A3的估计值 结论： 当解释变量之间存在完全线性相关或者完全多重共线性时，我们不可能获得所有参数的惟一估计值。既然我们不能获得它们的惟一估计值，也就不能根据某一样本做任何统计推论(也即假设检验) 第二节 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 （3）逐步回归法 说明 (1) 多重共线性是一个程度问题而不是存在与否的问题。 (2) 由于多重共线性是