许振宇《计量经济学原理与应用》闯关习题答案精要.doc

第一章 计量经济学概述 一、单项选择题 1-5 CACAA 6-10 CDABA 二、简述题 1．什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪三个要素？ 计量经济模型The model of Econometrics）是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式主要经济变量、参数以及随机误差三大要素 ②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2； ③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和； ④提出假设。即H0：两部分数据的方差相等。构造F统计量F=RSS2/RSS1 若F大于临界值，则认为模型存在异方差，如果小于临界值，则认为模型不存在异方差。 2.加权最小二乘法的基本思路和具体步骤？ 基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 具体步骤：（1）选择权重w （2）计算∑we2，并使其达到最小，计算参数估计值。 四、计算分析题 1.（1）用GQ检验法检验模型是否存在异方差。 求F统计量为 给定，查F分布表，得临界值为。 比较临界值与F统计量值，有=5.6924483，说明该模型的随机误差项存在异方差。 （2）用怀特（white）检验法检验模型是否存在异方差。 nR2=21×0.5659=11.8839χ0.05