结构突变的面板单位根检验理论与应用.pptVIP

结构突变的面板单位根检验——理论与应用 天津财经大学 2008年12月13日 研究意义 结构突变面板单位根检验文献回顾 内生结构突变面板单位根的联合检验 同期相关面板数据的结构突变面板单位根检验 中国人均实际收入的平稳性检验 中国CPI指数的平稳性检验 结构突变的面板单位根检验 自Perron(1989)提出结构突变的单位根检验以来，研究存在结构突变的单位根检验已成为非经典计量经济学的研究重点之一。可是实际宏观经济变量时间序列样本容量的制约和有限样本单位根检验功效偏低等问题长期困扰着经济变量平稳性的研究。 随着全球经济一体化，资本流动、国际贸易和技术溢出等经济活动极大地提高了各国的经济依存程度，使得不同国家的相同经济变量表现出了相似的统计特征，从而可以利用面板数据研究经济变量的动态行为。因此，近年来面板单位根检验已经成为国际计量经济学界关注的焦点之一 。 2005年以来，人们开始关注结构突变的面板单位根检验。 结构突变的面板单位根检验 结构突变的面板数据单位根检验涉及五方面的问题： 内生性 趋势突变类型 异质性 同期性 空间相关性 空间独立面板数据的结构突变单位根检验 独立面板同期内生结构突变异质单位根联合检验 内生结构突变面板单位根的联合检验 联合检验统计量 内生突变点选择原理 联合检验统计量的渐近分布（I）