基于MCMC和贝叶斯的AR_1_MA_0_双重模型的参数估计.pdfVIP

理论 新探 基于MCMC和贝叶斯的 AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计 李贤锦,胡锡健,杨玉琴 （新疆大学 数学与系统科学学院,乌鲁木齐 830046） 摘 要：为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题，文章引入一种新的方法即基于 MCMC和贝叶斯估计方法，对该模型的参数进行了估计，系统地推导出了模型中各参数的估计值； 通过数值模拟，说明用该方法估计此类模型的参数是可行的，且与传统方法相比更易于实现。 关键词：双重时序模型；AR(1)-MA(0)模型；参数估计；MCMC算法；Bayes估计；Gibbs抽样 中图分类号：O212 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2011）18-0007-05 p q x = ϕx +ε + θε （1） t ∑ i t-i t ∑j t-j 1 背景及意义 i=1 j =1 其中，ϕ(i=1,2,⋯,p)， (j=1,2,⋯,q)i θj 为常数； 为εt 平稳时间序列ARMA(p,q)模型为： 基金项目：新疆大学科学基金资助项目（07020428008） 作者简介：李贤锦（1985-），男，重庆彭水人，硕士研究生，研究方向：概率统计及其应用。 胡锡健（1964-），男，新疆乌鲁木齐人，博士，副教授，研究方向：概率统计及其应用。 杨玉琴（1986-），女，四川安岳人，硕士研究生，研究方向：精算数学。 vestigation[J].JournalofMoney,CreditandBanking，1997，（29）. triesUsingaNewNon-stationaryUnit-rootCyclicalApproach[J]. [2]Baxter M, King RG. Measuring Business Cycles: Approximate BusinessStatisticsMath，2006,(22). Band-passFiltersforEconomicTimeSeries[J].TheReviewofEco- [12]RobinsonPM.EfficientTestsofNonstationaryHypotheses[J].Jour- nomicsandStatistics，1999，（81）. naloftheAmericanStatisticalAssociation,1994,(89). [3]EnglundP,PerssonT,SvenssonLEO.SwedishBusinessCycles[J]. [13]石柱鲜，黄红梅，武征，刘俊生，黄红梅.2004年我国主要宏观经 1861~1988[J].JournalofMonetaryEconomics，1992，（30）. 济指标的变动趋势分析[J].数量经济技术经济研究，2004,(7). [4]HasslerJ,Lundvi