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工程随机数学(6) 赵正予 2011 数理统计部分 概率论： 将随机事件出现的频率抽象为概率，在此基础上建立随机变量概率 分布的基本理论 数理统计： 运用概率论基本知识，研究如何从实测数据出发，对实际对象的总 体的概率分布与数字特征作出各种估值、推断和检验。 统计学： 依据全面及时地搜集所研究对象的有关资料，整理、计算和分析， 并做出正确结论。 数理统计部分 数理统计所研究的问题 ? 如何科学地获取信息 利用有限或少量数据给出整体的信息，即由局部推断总体 —抽样分布 包括：总体、个体、样本、统计量、统计量概率分布 如何科学地利用有限信息 利用有限信息，由样本推断总体 —统计推断 包括：统计估值、统计检验 §1 随机样本 一、 总体与个体 总体：所研究对象的全体集合 个体：组成总体的每个基本元素或每个对象 如：把全校学生视作为一个总体，每个学生就是一个个体 在数理统计中，所关心的并非是总体的方方面面，而是其 某一项或多项数量指标，以及该数量指标在总体中的分布情 况，如学生的身高、体重等。由于每个个体取值不同，因此 这一数量指标是一个随机变量。 对总体的研究归结为对表示总体特征的数量指标的研究 §1随机样本 定义： 总体：所研究对象的某个数量指标的全体试验值的集合 — 它是随机变量取值的集合 个体：试验的每个可能取值 — 它是随机变量的一个可能取值 若所研究的对象的数量指标不止一个，则可分为多个 总体。如寿命、身高、体重等，而非期望、方差 表征总体的某个数量指标的概率分布称为总体的分布 不同的数量指标就有不同的总体分布。 §1随机样本 二、样本 样本： 从总体中随机抽取n个个体（或观察n次）X1、X2、·····Xn， 就得到一个n维随机向量（ X1、X2、·····Xn），称为来自总体 的一个容量为n的样本。即样本是总体的一个子集。 样本空间： 样本所有可能取值的集合 抽样： 从总体X中抽取有限个个体对总体进行观察的取值过程 §1随机样本 二、样本 简单随机抽样： 满足随机性和独立性两个要求的抽样方法 独立性：每个个体的抽取相互不影响 随机性：每个个体都应从总体中被随机等可能地抽取 本质特征：独立、同分布（个体、样本与总体） §1随机样本 定义： 满足以下两个条件的随机样本(X1,X2,…,Xn)称为简单随机样本 1. 每个Xi与X同分布 2. X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量 ? 样本的观察值（x1,x2,x3, ·····xn）称为样本值，非随机变量 ? 由概率论知，若总体X具有概率密度f(x)，则样本（X1,X2,…,Xn）具有联合密度函数 定理：简单随机样本(X1,X2,…,Xn)的分布函数为 §1随机样本 三、统计量 样本的不含任何未知参数的函数—统计量 定义： 设(X1,X2,…,Xn)为来自总体X的一个样本，g (X1,X2,…,Xn)为连 续函数，若g中不含任何未知参数，则称g (X1,X2,…,Xn)为统计量。 统计量也是随机变量！ 讨论： 1.引入统计量的目的 2.为什么要求统计量中不含任何未知参数 3.统计量的概率分布—抽样分布 §1随机样本 四、常用统计量 设（X1,X2,…,Xn）为取自总体X的一个样本 §1随机样本 （5）两个不同总体样本之间的协方差和相关系数 随机变量独立性的两个定理 §2 抽样分布 应用定理 数字特征：E（t）=0，D（t）=n/n-2, n2 应用： （1）用于总体平均数的估计 （2）用于样本与总体平均数差的显著性检验 （3）两个样本平均数差异的显著性检验 （4）平均量差异的估计 t分布是适用于小样本分布，适用于总体方差未知的情形 当n45时，t? (n)?Z ? 应用定理 小结 例题 正态总体样本均值和方差的分布 * 美国经济学家罗伯特 恩格尔 (Robert F. Engle 1942 ~) 英国经济学克莱夫 格兰杰 (Clive Granger 1934 ~) 共同获得 2003年诺贝尔经济学奖 20 世纪 80 年代两位获奖者 发明了新的统计方法来处理许多 经济时间数列中两个关键属性： 易 变 性 随时间变化的