清华大学《概率论与数理统计》连续型随机变量1027.pdfVIP

第三章：连续型随机变量 清华⼤学 林元烈 制作者：唐岱维 1 本部分内容 • ⼀维连续型随机变量的定义，密度函数和累积分布函数 • 常⻅⼀维连续分布 • 多维随机向量与独⽴性 • 条件密度函数 • 随机向量的变换 • 顺序统计量 • 随机变量的数字特征 2 连续型随机变量cdf • F (x) 连续性随机变量的分布函数 定义为： FX (x) = P (X  x) • 其满⾜三条性质： • 单调性：8x , x 2 R , x x , F (x )  F (x ) 1 2 1 2 X 1 X 2 • 有界性：FX (1) = lim FX (x) = 0 FX (1) = lim FX (x) = 1 x!1 x!1 • 右连续性： lim F (x) = F (x ) 0 + x!x 0 3 连续型随机变量pdf • X 对随机变量 , 若存在⼀⾮负函数 , 对 , 有： f (x) 8x 2 R P (X 6 x) = Z x f (u)du 1 • 则称 为随机变量 的概率密度函数(Probability Density f (x) X X Function, pdf) ，称 为连续型r.v. • f (u) 若 连续，密度函数pdf是累积分布函数cdf的导数，且满⾜ 以下性质 • ⾮负性：f (x) 0,8x 2 R • 正则性：Z 1 f (x)dx = 1 (包含了可积性) 1 P (x X  x + h) f (x)h • f (x) f (x) = lim = 若 在x处连续，则： 4 h!0 h h ： 连续型随机变量pdf P (x X  x + h) = f (x)h + o(h) • 上式表明X落在x附近很⼩区间上的概率近似等于f (x) 5 常⻅⼀维连续分布