我国国有商业银行及政策性银行竞争力实证分析.docVIP

我国国有商业银行及政策性银行竞争力实证分析 　　摘要：我国是银行主导型金融体系。银行对我国经济发展起举足轻重的作用。本文借助SPSS软件使用因子分析法对银行竞争力进行实证分析，找出现阶段影响我国国有商业银行及政策性银行竞争力的重要因素,得出相应的结论。 　　Abstract: Bank-nominated financial system has played an important role in supporting Chinese economic development. The author analyses the banks competitive ability with the aid of SPSS software and factor analytic method, finds out the main factors of influencing the competitive ability of state-owned banks and policy banks and draws the corresponding conclusions. 　　关健词：银行竞争力；国有商业银行；政策性银行；因子分析法 　　Key words: the banks competitive ability；state-owned banks；policy banks；factor analytic method 　　中图分类号：F83 文献标识码：A文章编号：1006-4311（2010）34-0123-02 　　 　　0引言 　　2008年，为了应对国际金融危机的严重冲击，中国货币政策转为适度宽松，信贷加速投放。2009年金融机构人民币各项贷款余额达39.97万亿元，2009年中国GDP为33.53万亿元。银行贷款余额超GDP，银行信贷对我国经济走出衰退起到至关重要的作用。因此研究银行的竞争力状况，分析影响银行竞争力的主要因素，并在此基础上制定适宜的竞争战略，意义非凡。 　　目前，就银行竞争力的研究，从国际上来看，日内瓦世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（IMD）提出了竞争力方程：竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程，通过金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力；美国的CAMELS评级系统已被国外主要金融监管机构和国际金融分析师广泛采用；穆迪评级和标准普尔评级每年对国际大公司和商业银行进行信用等级评定；英国《银行家》杂志主要通过一级资本、资产规模、利润及经营状况等指标，每年对世界1000家大银行进行排名。 　　国内学者对银行竞争力的研究主要有焦瑾璞在2002年提出了一个关于中国银行业国际竞争力研究的经济分析框架。他指出，影响中国银行业国际竞争力主要有现实竞争力、潜在竞争力、竞争环境、竞争态势四个方面的因素。 　　在研究方法上，主要有主成分分析法（AHP）、模糊多属性评价法、灰色系统综合评价法、数据包络法（DEA）以及因子分析法。 　　鉴于国有商业银行和政策性银行在国民经济中的特殊地位与作用，本文在参考国内外各种评价方法的基础上，从定量分析角度选取相应指标，运用因子分析法对我国国有商业银行和政策性银行的竞争力进行综合分析评价。 　　1国有商业银行和政策性银行的竞争力实证分析 　　1.1 因子分析法基本原理因子分析法的基本思想是把每个研究变量分解为几个影响因素变量，将每个原始变量分解成少数几个公共因子和特殊因子。模型如下： 　　X1=a11F1+a12F2+……+a1mFm+ε1 　　X2=a21F1+a22F2+……+a2mFm+ε2 　　…… 　　Xp=ap1F1+ap2F2+……+apmFm+εp 　　用公式表示即为X=AF+e。 　　1.2 指标体系的构建及样本的选取财务指标是一种最为通用的商用交流语言，它很直观地描述了银行的现实状况。因此无论是宏观金融体系的测评、Banker的世界银行大排名、信用评级，还是国内银行绩效和效率研究，财务指标是表述银行竞争力最常用的方法。但是单纯的财务指标，往往忽视了一些非财务指标（如企业的规模、人员状况）的作用。鉴于此，并考虑数据的可获取性，本文建立了一个包含资产收益率（X1）、资本利润率（X2）、资本充足率（X3）、人均利润额（X4）、资产总值（X5）、不良资产比率（X6）、非利息收入占总收入比例（X7）、成本收入比（X8）、流动性比率（X9）、员工数目（X10）、拨备覆盖率（X11）等11个指标的银行竞争力评价指标体系，以综合考察银行的竞争力。 　　我国现有五家国有商业银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;三家政策性银行：国家开发银行（2008年底转制为国有商