4一元时间序列方法.ppt

3．定义检验方程中需要包含的选项 在Include in test equation中定义在检验回归中是否含有常数项、常数和趋势项、或二者都不包含。这一选择很重要，因为检验统计量在原假设下的分布随这3种情况不同而变化。 4．定义序列相关阶数 在Lag lenth这个选项中可以选择一些确定消除序列相关所需的滞后阶数的准则。一般而言，EViews默认Akaike info准则和Scharz准则。 定义上述选项后，单击OK进行检验。EViews显示检验统计量和估计检验回归。 单位根检验后，应检查EViews显示的估计检验回归，尤其是如果对滞后算子结构或序列自相关阶数不确定，可以选择不同的右边变量或滞后阶数来重新检验。 例，检验居民消费价格指数的平稳性 用AR(1) 模型模拟1990.1～2004.12居民消费价格指数一阶差分?CPI的变化规律。在用ADF进行单位根检验前，需要设定序列的是否含有常数项或者时间趋势项。我们可以通过画出原序列的图形来判断是否要加入常数项或者时间趋势项。从CPI图形可以看出含有常数项，但不含有时间趋势项。CPI序列的ADF检验结果如下： 检验结果显示，CPI序列接受原假设，因此， CPI序列是一个非平稳的序列。接着再对一阶差分?CPI序列进行单位根检验，ADF检验结果如下： 菲利普斯-配荣（Phillips-Perron,PP）检验