第4章节多重共线性问题.pptVIP

第四章　多重共线性问题 与多重共线性问题有关的基本假定是“ 矩阵列满秩”。 §4.1　多重共线性问题 （一）多重共线性问题 §4.2　多重共线性问题的检测 方差扩大化因子检测（以 为例） §4.3　多重共线性模型的岭回归估计 ——线性无偏估计类整体不再适用于多重共线性模型 §4.4　多重共线性模型的主成分估计 (一)主成分方法 多重共线性问题小结 样本性共线性模型的处理 扩充样本容量 变量替换 岭回归估计 主成分估计 实质性共线性模型的处理 加权合并共线性变量 删除变量 岭回归估计 主成分估计 THE END * * ——多重共线性模型的岭回归估计 ——多重共线性问题的检测 本章讨论的问题 ——多重共线性问题 ——多重共线性模型的主成分估计 严格共线性 线性相关 驻点条件方程组有解，但解不惟一。 高度共线性 近似线性相关 驻点条件方程组有惟一解，病态。 （二）多重共线性问题的症状 严格共线性 高度共线性 OLS估计可能出现与较大方差有关的一类症状： （ａ）个别 可能很大； （ｂ）某些 的符号与理论或常识不符； （ｃ）某些重要的解释变量不能通过 检验； （ｄ） 值对样本敏感，样本数据或样本容量的轻微变动，会引起