经济计量学第9讲自相关.pptVIP

东北财经大学数量经济系 * Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 第一节 自相关及性质 第二节 自相关出现时OLS及其后果 第三节 自相关检验 第四节 自相关补救方法 第五节 自回归条件异方差模型 第九讲 自相关 本章内容 所谓自相关就是指按时间或空间排序而形成的数列中不同观测值之间的相关。 在计量经济学中所指的自相关主要针对模型 Yt = β1 + β2 Xt + ut 中随机干扰项 ut的自相关，也就是说不同时期的随机干扰项的相关问题，公式表示如下： ui ui E( ) ≠ 0 第一节 自相关及其性质 时间 u u 时间 u 时间 u 时间 u 时间 一、自相关模式 1.惯性 2.设定偏误：应含而未变量的情形 3.设定偏误：不正确的函数形式 4.蛛网现象 5.滞后效应 6.数据的“编造” 二、自相关出现的原因 Xt time 趋势 随机性 周期 三、实例 一、 自相关形成机制 Yt = β1 + β2 Xt + ut ut = ρ ut-1 + vt -1 ρ 1 E(ut) = 0 E( v t = 0 ) var( v t =σ2 ) var(ut) = σ u 2 cov( v t , = 0 ) v t-s s≠0 第二节 自相关出现时OLS及其后果 模型: 35 var(ut) = σ u 2 =