内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算.pdfVIP

VoJ. 29 No. 153 第 29 ~量第 153 期 财经理论与实就{累月刊} 2∞8 年 5 月 τ1IE THEORY AND PRACfICE OF FINANCE AND ECONOMICS May. 2008 ·金噩与保障· 内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算 梁夜，彭建刚，王修华 {湖南大学金融学院，湖南长沙 410079) • 第 妻:依据信贷资产分类贷款迁徙牟短碍，获取商业银行信贷业务各级形态费就约违约概率z 依据商 业银行信贷审批约管理原则、资产清收钓执行原则)1.，(A商业银行在清貌古不可线通过诉讼获利的司法特征， 建立抵押品池，综合违约损失率约计算模型。基于以上模型，采用已塞尔新资本协议 IRB 法计算出约信用风 险在-被情况下低于依据银监会资本充足牟管理办法计算出的信用风险e 美键词:违约概率z 违约损失率:内部停靠在法:资本事时算 i