第10章线性回归模型的自相关问题.pptVIP

线性回归模型的自相关问题 程建华 * 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（1）：一阶差分回归 Ydif0对Xdif0的回归： Ydif0 = B2*Xdif0+vt Ydif0 = 0.62821*Xdif0 se＝(0.07179), t = (8.7506), p = (0.0000) R2=0.218637, d=1.52605 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（2）：从Durbin-Watson d统计量得到ρ形成的回归 Wages-0.8932*Wages(-1) = 4.7926 + 0.5479*(product -0.8932*product(-1)) se=(0.5781)(0.0532) t=(8.2897)(10.2971) p=(0.0000)(0.0000) R2=0.7211, d=1.6808 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（3）：从残差回归方程得到ρ形成的回归 Wages-0.871326*Wages(-1) =5.4578 + 0.5688*(pro