第三章经典单方程计量经济学模型(多元).ppt

第三章 经典单方程计量经济学模型：  多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的统计检验 非线性回归模型 §3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 一、多元线性回归模型 一般表现形式(总体回归模型）： 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性 §3.2 多元线性回归模型的估计 一、普通最小二乘估计 三、样本容量问题 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 §3.3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 一、拟合优度检验 1、可决系数与调整的可决系数 二、方程的显著性检验(F检验) 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 三、变量的显著性检验（t检验） 方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的 例3.2 设某商品需求函数的估计结果为（n=18）： §3.4 非线性回归模型 一、模型的类型 二、几种常见的非线性回归模型 2、倒数模型 ① 双曲线 ② 分析题: 现有某地近期10个年份的某种商品销售量Y、居民可支配收入X1、该种商品的价格指数X2、社会拥有量X3和其它商品价格指数X4 的资料。根据这些资料估计得出了两个样本回归模型为： 模型1： 模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。又由t分布表和F分布表得知：t0.025（5）=2.57， t0.025（6）=2.45；F0.05（3,6）=4.76，F0.05（4,5）=5.19， 试根据上述资料，对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。 解：（1） （2） 给定α=0.05， ∴ 参数显著不为零 注意： ◎ 一元线性回归中，t检验与F检验一致 ◎ 多元线性回归中，两者是不同的 * 检验对象不同 * 当对参数β1，β2，…，βk检验均显 著时，F检验一定是显著的 * 但当F检验显著时，并不意味着对每一 个回归系数的t检验一定都是显著的 一、非线性回归模型的两种基本类型 1、Yi与β1是线性关系，与Xi为非线性关系 2、Yi与β1是非线性关系 第一类经适当变换可转化为线性模型，第二类需用非线性最小二乘法 二、几种常见的非线性回归模型 1、多项式模型 设X1 = X，X2 = X2， 则二次曲线变换为 Y = β0+ β1 X1 + β2X2 +μ β0 β10 β10 β0 3、对数模型 ① 半对数(增长模型) ? Y=β0+β1lnX+μ (对数线性模型) β0 ? lnY=β0+β1X+μ 若X为年份,则β1为年均增长速度。 ② 双对数模型 lnY=β0+β1lnX+μ 4、幂函数模型 Y= aXbeμ 例：Cobb-Dauglas生产函数 Q = AK?L?eμ Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数，即为双对数模型： ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L+μ 5、指数函数模型 ① b0 b0 ② b0 b0 作业：表中所列数据是关于某种商品的市场供给量Y和价格水平X的观察值： 10 20 30 40 50 60 70 价格X（元/件） 40 45 50 65 75 75 80 供给量Y（件） ① 用OLS法拟合回归直线； ② 计算拟合优度R2； ③ 确定β1是否与零有区别。 模型2： * * i=1,2…,n 其中:k为解释变量的数目，参数个数为k+1,n为观察次数。?j(j=1,2,…k)称为回归系数 (regression efficient）。 ? j也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; 或者说?j给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。 总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为