第六篇 客户分析-客户信用评级方法.pdf

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第六章 客户分析 知识点：客户信用评级方法 ● 定义： 总体来看，商业银行客户信用评级主要包括定性分析法和定量分析法两类方 法。专家判断法在我国商业银行客户信用评级中运用较为广泛。 ● 详细描述： 1. 定性分析法 定性分析法主要指专家判断法。目前所使用的定性分析法，虽然有各种 各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析 的5Cs系统使用最为广泛。除5Cs 系统外，使用较为广泛的专家系统还有针 对企业信用分析的5Ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼( CAMEL )分析 系统。 1）5Cs系统 5Cs系统指: ①品德(Character) ②资本( Capital )③还款能力( Capacity )④抵 押( Collateral) ⑤经营环境(Condition) 。 2）5Ps分析系统 5Ps分析系统包括: 个人因素(Personal Factor) 、资金用途因素( Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor) 、保障因素 (Protection Factor) 、企业前景因素( Perspective Factor) 。 3）骆驼( CAMEL) 分析系统 骆驼( CAMEL) 分析系统包括: 资本充足率(Capital Adequacy) 、资产 质量( As sets Quality) 、管理能力( Management) 、盈利性( Earning) 和流动性( Liquidity) 等因素。 2. 定量分析法 定性分析法的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决 策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用 风险的评估缺乏一致性。 例题： 1.目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是（）。 A.5Cs系统 B.5Ps分析系统 C.骆驼(CAMEL)分析系统 D.穆迪的RiskCalc 正确答案：A 解析：目前所使用的定性分析法，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的 关键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。 2.下列关于信用评级定性和定量分析方法的说法，正确的有()。 A.定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 B.定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策 C.实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法 D.与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高 E.违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义 正确答案：A,B,D,E 解析：定性分析法的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和 决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信 用风险的评估缺乏一致性。 与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 ，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义 ，并且在此基础上积累至少五年的数据。针对我国银行业的发展现状，商业 银行将违约概率模型和传统的专家系统相结合，取长补短，有助于提高信用 风险评估/计量水平。 3.针对商业银行等金融机构的骆驼评级分析系统包括()。 A.流动性 B.管理能力 C.资产质量 D.资本充足率 E.盈利性 正确答案：A,B,C,D,E 解析：骆驼(CAMEL)分析系统包括:资本充足率(CapitalAdequacy)、资产质 量(AssetsQuality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流动性 (Liquidity)等因素。 4.针对企业信用分析的5Ps分析系统包括()。 A.个人因素 B.资金用途因素 C.还款来源因素 D.生产力因素