巴塞尔协议2案例研究.pptxVIP

小组成员： 经济管理学院 吕东晖 王璐 李博文 李艳菲;总括：;巴塞尔协议1;巴塞尔协议l的不足;（3）资产风险权重的确定存在着主观性，并未根据实际情况进行客观的评价，存在着歧视性政策。老巴塞尔协议认为，如果政府、企业、银行的债权主体是经合组织(OECD)的成员国，那么风险权重就是0，否则为0.2。存在明显的国别歧视。此外逐渐认识到即使是OECD成员国也存在着国别风险。 （4）忽视了全面风险管理。巴塞尔协议I虽然已经初步形成了全面风险管理的理念，并且构建了全面风险管理的基本框架。但是老巴塞尔协议对三大风险的风险管理还处于摸索阶段，并未提出具体的监管、计量方法。 （5）巴塞尔协议I缺乏对金融创新的应变能力。随着银行表外业务的不断丰富以及银行新的业务的开展，巴塞尔协议I对表外业务定义的风险权重体现出了局限性，未能够做到与时俱进。;巴塞尔协议2;第一支柱：最低资本要求;信用风险;信用风险标准法 ;内部评级法（Internal ratings-based (IRB) approaches） ;公司、银行和主权的风险暴露 ：;;初级IRB法和高级IRB 法;上面的个表格表明，对于公司、主权和银行同业的风险暴露，所有采用IRB法的银行都必须提供违约概率的内部估计值。 此外， 采用IRB 高级法的银行必须提供LGD 和 EAD的内部估计值, 而采用