时序非平稳性ADF检验法的理论与应用_陈昭.pdfVIP

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2017-05-30 发布于河南
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时序非平稳性ADF检验法的理论与应用_陈昭

7 5 () Vo.l 7 No. 5 2008 10 Journal of Guangzhou Un iversity( N atural Science E ition) Oct. 2008 : 1671-4229( 2008) 05-0005-06 时序非平稳性ADF检验法的理论与应用陈昭 ( , 510006) : 数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭, 在经典计量经济学领域内, 假设变量是平稳的, 因此不考虑变量的非平稳 , 而实际上大多数经济数据又是非平稳的. 研究表明, 用非平稳变量进行回归分析降低了检验的功效, 结果常常是虚假回归, 所以对变量进行平稳检验是避免虚假回归的前提. 参数检验的 ADF法作为常用的数据非平稳的检验方法, 有其自身的理论发展脉络和应用价值. 通过对香港向内地输入的影响因素的分析, 发现香港对内地输入与其影响因素中国的 GDP以及港币汇率均是 I( 1) 变量, 且三者具有协整关系而且是非线函数关系. 随着面板数据使用的增加, ADF 检验法将逐渐更广泛地应用于面板数据的分析和检验过程中. : 时间序列非平稳 ; ADF检验法; 出口模型与实证 : F 224. 0; F 742 : A 2 y = y + u , y = 0, u ~ IID( 0, ) ( 1) t t- 1 t 0 t , 2 y = + y + u , y = 0, u ~ IID( 0, ) ( 2) t t- 1 t 0 t . , 2 y = + t + y + u , y = 0, u ~ IID( 0, ) t t- 1 t 0 t , ( 3) , , t . , U y t