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贝叶斯空间计量模型课件
贝叶斯空间计量模型
一、采用贝叶斯空间计量模型的原因
残差项可能存在异方差,而ML估计方法的前提是同方差,因此,当残差项存在异方差时,采用ML方法估计出的参数结果不具备稳健性。
二、贝叶斯空间计量模型的估计方法
(一)待估参数
对于空间计量模型(以空间自回归模型为例)
假设残差项是异方差的,即
上述模型需要估计的参数有:
共计n+2个参数,存在自由度问题,难以进行参数检验。
为此根据大数定律,增加了新的假设:vi服从自由度为r的卡方分布。如此以来,待估参数将减少为3个。
(二)参数估计方法
采用MCMC(Markov Chain Monte Carlo)参数估计思想,具体的抽样方法选择吉布斯抽样方法(Gibbs sampling approach)
在随意给定待估参数一个初始值之后,开始生成参数的新数值,并根据新数值生成其他参数的新数值,如此往复,对每一个待估参数,将得到一组生成的数值,根据该组数值,计算其均值,即为待估参数的贝叶斯估计值。
三、贝叶斯空间计量模型的类型
空间自回归模型 far_g()
空间滞后模型(空间回归自回归混合模型) sar_g()
空间误差模型 sem_g()
广义空间模型(空间自相关模型) sac_g()
四、贝叶斯空间模型与普通空间模型的选择标准
首先按照参数显著性,以及极大似然值,确定普通空间计量模型的具体类型,之后对于该确定的类型,再判断是否需要进一步采用贝叶斯估计方法。
标准一:对普通空间计量模型的残差项做图,观察参数项是否是正态分布,若非正态分布,则考虑使用贝叶斯方法估计。
技巧:r=30的贝叶斯估计等价于普通空间计量模型估计,此时可以做出v的分布图,观察其是否基本等于1,若否,则应采用贝叶斯估计方法。
标准二:若按标准一发现存在异方差,采用贝叶斯估计后,如果参数结果与普通空间计量方法存在较大差异,则说明采用贝叶斯估计是必要的。
例1:选举 投票率 普通SAR与贝叶斯SAR对比:
load elect.dat;
load ford.dat;
y=elect(:,7)./elect(:,8);
x1=elect(:,9)./elect(:,8);
x2=elect(:,10)./elect(:,8);
x3=elect(:,11)./elect(:,8);
w=sparse(ford(:,1),ford(:,2),ford(:,3));
x=[ones(3107,1) x1 x2 x3];
res1=sar(y,x,w);
res2=sar_g(y,x,w,2100,100);
Vnames=strvcat(‘voter’,’const’, ‘educ’, ‘home’, ‘income’);
prt(res1);prt(res2);
Spatial autoregressive Model Estimates
Dependent Variable = voter
R-squared = 0.4605
Rbar-squared = 0.4600
sigma^2 = 0.0041
Nobs, Nvars = 3107, 4
log-likelihood = 5091.6196
# of iterations = 11
min and max rho = -1.0000, 1.0000
total time in secs = 1.0530
time for lndet = 0.2330
time for t-stats = 0.0220
time for x-impacts = 0.7380
# draws x-impacts = 1000
Pace and Barry, 1999 MC lndet approximation used
order for MC appr = 50
iter for MC appr = 30
Variable Coefficient Asymptot t-stat z-probability
const -0.100304 -8.406299 0.000000
educ 0.335704 21.9010
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