时间序列5章例题.docxVIP

q-read.csv(C:\\Users\\sjxy\\Desktop\\file23.csv,header=T) x-ts(q$汇率,start=c(1978,12,31),frequency=365) plot(x)图1：外币对美元的日兑换率序列时序图 plot(diff(x))图2：外币对美元的日兑换率1阶差分后序列时序图从图1外币对美元的日兑换率序列时序图可以看出，该序列波动范围很广，起伏不定，有明显的趋势特征，说明该序列具有非平稳性。为了消除非平稳性对模型的影响，进行1阶差分，结果如图2所示，该外币对美元的日兑换率1阶差分后的序列具有保持在0.0上下波动的平稳性。但是从图2看，我们发现该图具有非常明显的集群效应。所以分析该外币对美元的日兑换率1阶差分后序列需要同时提取水平相关信息和波动相关信息。 for(i in 1:2)print(Box.test(diff(x),lag=6*i)) Box-Pierce testdata: diff(x)X-squared = 12.917, df = 6, p-value = 0.04438 Box-Pierce testdata: diff(x)X-squared = 29.712, df = 12, p-value = 0.003085 acf(diff(x))图3：外币对美元的日兑换率1阶差分后