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时间序列课程结课论文学号、专业： 1507201013 数学 姓 名： 李东升 论 文 题 目：基于AR（1）模型对上海证券 B股指数进行预测分析指 导 教 师： 朱宁 所 属 学 院： 数学与计算科学学院 成绩评定教师签名桂林电子科技大学研究生2016年7月14日基于AR(1)模型对上海证券B股指数进行预测分析摘要：本文基于AR(1)模型对上海证券B股指数的日交易量对其进行分析后作一阶差分，然后在SAS软件的基础下运用ARIMA过程对数据分析，发现其自相关图1阶结尾，偏自相关图也是1阶结尾，于是对其使用ESTIMATION（p=1）和（q=1）过程进行分析发现AR(1)模型为略优于MA（1）模型，最后对其模型进行5期预测。关键词：上海证券 自相关图 差分 SAS目录引言1 研究现状11.1研究对象现状11.2所用方法研究现状11.3 本模型研究的意义和重要性12 理论基础2.1 方法22.2 软件基础33 实证研究3.1 数据来源与特征分析43.2 数据的预处理53.3 模型的建立、求解与分析63.4 小结74 模型优缺点85 总结与展望9参考文献9附 录101 引言时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的