中国国内生产总值的arima模型.pdfVIP

胡特 学号：2010306200509 专业班级：土地资源管理土规 1001 联系方式 目录 1.前言………………………………………………………………………………… 2.数据分析…………………………………………………………………………… 3.模型建立…………………………………………………………………………… 4.预测………………………………………………………………………………… 5.结果分析…………………………………………………………………………… 6.附录………………………………………………………………………………… 中国国内生产总值的ARIMA 模型 摘要 本篇论文选取了中国自2003 年至2011 年的季度国内生产总值以及 2012 年第一季度的国内生产总值作为分析的依据，利用SAS 软件建立时间序列分析的 ARIMA 模型，并且对2012 年的季度国内生产总值进行预测。 关键词 国内生产总值 SAS 时间序列分析 ARIMA 预测 1. 前言 国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP)是指在一定时期内（一 个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价 值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表 现，还可以反映一国的国力与财富。研究国内生产总值的意义在于它能帮助我们 理解其在衡量国民经济中的重要作用以及找出其发展变化的规律并对以后的发 展作出合理的预测。 2.数据分析 表 1 中国季度国内生产总值 国内生产总值（亿元） 年份 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2003 28861.8 31007.1 33460.4 42499.5 2004 33420.6 36985.3 39561.7 49910.7 2005 39117 42796 44744 58280 2006 45316 50113 51912 68973 2007 54756 61243 64102 85709 2008 66284 74194 76548 97019 2009 69817 78387 83099 109600 2010 82613.4 92265.4 97747.9 128886.1 2011 97101.2 108674.2 115443.7 150344.6 2012 107995.0 （数据来源中国统计年鉴） 图 1 国内生产总值的散点图 从以上散点图可以很明显的看出我国国内生产总值存在明显的季节性变化 趋势，且可以看出周期为4 ，同时序列还有上升的趋势，故可以选择简单季节模 型模拟该序列。对原序列做一阶差分消除趋势，在做4 步差分消除季节影响，得 如下时序图。 图 2 一阶4 步差分时序图 得到差分后的序列，该序列显示序列波动比较平稳，说明原序列经过一阶4