9商业银行风险管理.pptx

商业银行经营管理学;第九章 商业银行风险管理;第九章 商业银行风险管理概述;第一节 商业银行风险管理概述;一、商业银行风险和风险管理;（二）商业银行业务经营中面临的金融风险;风险分类图;二、商业银行风险的分类;（二）?根据商业银行面临的风险的本身性质，可以分为纯粹风险和投机风险;（三）根据商业银行风险存在的业务范围，可以分为资产业务风险、负债业务风险和表外业务风险。;（四）根据影响商业银行风险的因素是一种还是多种可以分为单一风险和综合风险。;三、商业银行风险特点;四、业务面临的风险的分类; 1、信用风险 信用风险：是指交易对手未按合同承诺履行合同义务或信用评级下降给金融机构带来损失的可能性。 信用风险对银行来讲，是指借款者在贷款到期时，不愿或不能偿还贷款本息，或者由于 借款者评级下降而给银行带来损失的可能性。 信用风险可以分为道德风险和企业风险。;2、市场风险管理;3、流动性风险;4、外汇风险;外汇风险的种类;5、利率风险;6、操作风险;操作风险的表现;历史灾难事件的操作风险分析;7、投资风险;第二节 商业银行的信用风险管理;图9-2 信用风险管理方法总览;二、信用风险的概念和成因;（二）信用风险的成因;三、古典信用风险管理的方法;专家制度的主要内容;专家制度存在的缺陷与不足; 2.Z评分模型和ZETA评分模型;阿尔特曼确立的分辨函数为：;（2）第二代Z评分模型——ZETA信用风险模型;（3）Z评分模型和ZETA险模型的缺陷; 四、现代信用风险度量和管理模型;VaR的特点;VaR的缺点：;（二）“信用度量制”方法(CreditMetrics);;五、现代信用风险管理制度与方法;（一）资产风险分类管理办法;2. 影响分类的主要因素主要包括：;（二）客户信用等级评定办法;信用等级设置为三类八个级别：;AAA级：90≤得分＜95；并且资产负债率、利息和到期信用偿还记录满分。 AA+级：85≤得分＜90；并且资产负债率、利息和到期信用偿还记录满分。 AA级：80≤得分＜85；并且资产负债率、利息和到期信用偿还记录满分。 A+级：75≤得分＜80；并且资产负债率、利息和到期信用偿还记录满分。 A级：70≤得分＜75；并且资产负债率≤ 75%；利息偿还记录满分。 B级：60≤得分＜70。 C级：得分＜60，或者得分≥60，但是属于国家明令禁止的行业或淘汰行业。;客户信用等级评分表的内容主要包含：;评分标准如下：; （三）综合统一授信管理制度;授信额度理论值和测算 ;;第三节 商业银行的利率风险管理;利率风险的产生有两个条件：;二、利率风险的含义及表现形式 利率风险是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构带来的风险，具体说，就是指由于市场利率的波动造成金融机构净利息收入损失或资本损失的金融风险。 利率风险的形式有： 1、重定价风险 2、基准风险 3、收益率曲线风险 4、期权风险 ;1、重定价风险 重定价风险是指由于银行资产与负债的到期日的不同（对固定利率而言）或是重定价的时间不同（对浮动利率而言）而产生的风险，它是利率风险最基本和最常见的表现形式。 ;;2、基准风险 基准风险的产生是由于在计算收益和负债成本时，采用了不同类别的基准利率。在期限相同的情况下，当二者采用的不同类别的基准利率发生了幅度不同的变动时，就产生了基准风险。;;3、收益率曲线风险 收益率曲线是将各种期限证券的收益率连接起来而得的一条曲线。随着经济周期的变化，收益率曲线会出现不同的形状，并由此产生了收益率曲线风险。;4、期权风险 在银行与客户签定合同时，银行往往允许客户提前提取存款或偿还贷款，这实际上是一种期权。由于利率发生变化，客户提前提取存款或偿还贷款，会导致银行利息收入发生变化。此时的利率风险就是期权风险。;三、 利率风险的度量与管理;（一） 久期模型;久期举例;利用现金流作权数计算的到期期限;2.久期的一般计算公式;3.久期的计算;（1）息票债券的久期;例2：假设投资者持有面值为100元，票面利率为10%，期限为2年，每半年付息一次的债券。市场利率为12%，则该债券的久期为：;（2）零息债券的久期;例3：假设投资者持有面值为100元的零息债券，期限为5年，市场利率为10%。计算该债券的久期。;（3）永久性公债的久期;债券票面利率、到期收益率、到期期限的变化对久期的影响;（1）久期与票面利率;当利率为8%, D=175.25/93.07=1.883年 当利率为10%,D= 1.859年 这说明：票面利率越高,久期越小.;（2）久期与到期收益率;到期收益率为12%，该债券的久期D=1.859年 如果到期收益率为16%，债券久期D=166.92/90.07=1.853。 这说明