研究生SAS教程14.pptVIP

1.4 连续型随机变量的变换及其分布 问题： 已知随机变量X的分布密度p(x), 求f(X)的分布密度？ 已知随机向量X的分布密度,如何求随机向量f(X)的分布密度？ 可逆变换的Jacobi行列式 1.4 连续型随机变量的变换及其分布 一、二重积分的换元积分法 一般地 x=x (u , v) y=y (u , v) u = u (x , y) v = v (x , y) 称为Jacobi行列式 二、 二维连续型随机变量的变换及变换后的分布 u = u (x , y) v = v (x , y) x=x (u , v) y=y (u , v) 若函数 对应着唯一的反函数 U = u (X , Y) V = v (X , Y) 则二维连续型随机变量(X,Y)通过变换 得到新的二维连续型随机变量(U,V)的过程，称为二维连续型随机变量的变换。 若(X,Y)的分布密度为p(x, y)，则变换后(U,V)的分布密度为 称以上由(X,Y)的分布密度求(U,V)的分布密度的方法为 变换法 式中区域D*内的点(u , v)与p(x, y)取正值的区域D内的点(x, y)一一对应. 对于多维连续型随机变量的变换及变换后的分布有类似的 结果。 注意：变换的唯一性！ 例1：X~N(0,1),求Y=X2，Z=2X的分布密度。 例2：若(X1,X2)的分布密度为p(x1,x2),而 Y1 = aX1+bX2 Y2 = cX1+dX2 求 (Y1,Y2)的分布密度为p(y1,y2). 解： y1 = ax1+bx2 y2 = cx1+dx2 x1 = (dy1-by2)/△ x2 = (-cy1+ay2 )/△ p(y1,y2)=p((dy1-by2)/△,(-cy1+ay2 )/△)|J| 例3：若X与Y相互独立且都服从N(0,1)，试证明： X+Y与X-Y相互独立。 解一：因为X与Y相互独立都服从N(0,1)， 故X+Y与X-Y都服从N(0,2)且 故X+Y与X-Y相互独立。 解二：X与Y的分布密度、(X,Y)的分布密度依次为 U=X+Y的分布密度为： V=X+Y的分布密度为： 即X+Y~N(0,2) 即X-Y~N(0,2) U与V服从二元正态分布,其中 U与V服从二元正态分布N(0,0,2,2,0),U与V相互独立。