陈文潮毕业论文过程控制及成绩评定手册陈文潮--金融市场组合问题125051311？.doc

防灾科技学院 毕业论文过程控制及成绩评定手册 题　　目 投资组合理论在股 票市场中的应用 学生姓名 陈文潮 学　　号 125051311 系 别 经济管理系 专 业 金融学 班　　级 1250513 开题时间 年 月 日 答辩时间 年 月 日 指导教师 职 称 目 录 开题、指导和成绩评定工作流程图 2 工作职责说明 3 开题报告书 4 中期检查表 6 指导教师评语表 7 评阅人评阅意见表 8 答辩资格审查表 8 答辩记录表 9 答辩成绩评定表 10 毕业论文综合成绩评定表 10 开题、指导和成绩评定工作流程图工作职责说明 一、指导教师工作职责 1．审定学生的选题并指导学生撰写开题报告，帮助学生制定方案和进度计划； 2．定期检查学生的工作进度和工作质量，指导时间每周不少于2学时；对在校外做综合实践的学生，指导教师要与学生保持密切联系，及时指导学生解决理论上的难点和实践中的技术性难题； 3．重视学生文献检索和文献分析等基本功的训练，帮助学生掌握基本的科研方法，指导学生规范地撰写毕业设计、论文或综合实践报告。 4．根据学生的工作态度、工作能力以及毕业设计（论文、综合实践报告）的质量，如实评价学生表现，公正地评定学生毕业设计(论文、综合实践)过程和成绩，认真填写《指导教师评语表》。 5．针对学生的毕业设计(论文、综合实践报告)提出全面修改意见，指导学生做好答辩前的准备工作。 二、评阅教师工作职责 1．根据学生的毕业设计（论文、综合实践报告）质量，客观公正地评定成绩，认真填写《评阅教师评阅意见表》； 2．对审阅成绩不合格的毕业设计（论文、综合实践报告）要说明原因并提出修改意见。 三、学生职责 1．在教师指导下认真做好开题前的调研和各项准备工作，参考有关文献，综合应用所学的知识和技能，选定毕业设计(论文、综合实践)课题； 2．在教师指导下认真完成开题报告，并按计划独立开展毕业设计(论文、综合实践)工作，收集整理相关研究资料，开展实验、实践或调研活动，实事求是地做好实验和实践记录； 3．按撰写规范撰写毕业设计、论文或综合实践报告； 4．按时按要求参加毕业设计（论文、综合实践）考核； 5．按学院《档案工作规范及实施细则》的要求，装订毕业设计（论文、综合实践报告）材料，交系办公室存档。 开题报告书 一、本论文题目的性质及研究目标 （一）性质：理论研究型 （二）研究目标： 投资组合是指，若干种证券组成的其收益是这些证券收益的，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低 二、要解决的主要问题 1、证券市场上投资组合的意义； 2、如何有效进行投资组合，降低非系统性风险，使得个人投资者在一定的风险偏好情况下，通过投资组合达到最大收益率。股票市场上板块主要是按行业、概念、地区分类。其中行业是根据上市公司所从事的领域划分的 比如煤炭、纺织、医药等；地区主要是根据省份划分的；概念是根据权重、热点、特色题材划分的。同一板块股票之间的相关性较强，它们因相同的特征而在价格走势中呈现较大的联动性。因此，如果在投资过程中将大部分资金买入同以板块的股票时，会加大非系统性风险，这将与投资过程中尽可能地规避风险背道而驰。 三、研究路线和方案 通过多媒体网络，运用同花顺证券软件，以及图书馆查阅相关资料，分析不同公司的收益率等数据，并且查看不同板块之间股票的收益率关系，组合出多种不同的证券组合，计算出标准离差率和期望收益率，通过数据对比分析，结合马科维茨的组合投资模型，得出最佳证券投资组合。 具体步骤为： 首先根据新浪财经网上相关信息以及同花顺等软件，选取近期表现较好的，并且是不同板块的几只股票作为投资组合的组成元素，基于证券之间的相关系数，选择有效投资组合的证券种别，实现投资组合多元化效应。 A、 计算证券的投资报酬率、方差以及标准差 B、 计算两两证券之间的相关系数 C、 计算两两证券之间的协方差 D、 假设投资额为20万，构建投资组合比例 E、 根据不同的投资组合，计算出相关证券的投资报酬率、协方差、方差 F、 确定最佳投资组合 G、具体的投资方案 四、研究计划及进度安排； 第一阶段：2016年12月—2016年2月，收集材料，建立论文大致框架 第二阶段：2016年2月：完成开题报告并提交导师审批。 第三阶段：2016年3月上旬，写论文初稿并提交导师审阅。 第四阶段：2016年3月下旬至4月，根据导师的意见和建议，对论文进行二次修改和完善。 第五阶段：2016年5月，在二次修改的基础上进一步完善，最后定稿。  五、拟查阅的主要参考文献 现代投资组合六年与投资分析 美 埃尔顿（Elton，E.J.） 译者 余维彬 风险与收