第8章滞后变量模型精品.pptVIP

2．沃利斯(Wallis)方法 Wallis方法是把工具变量法和广义最小二乘法结合起来使用处理自回归模型的一种方法。 对于1阶自回归模型 3．广义差分法 p阶自回归模型的解释变量中含有滞后因变量，它可能与随机误差项相关；而且随机误差项还可能自相关。对于前者，选择工具变量法。对于后者，采用广义差分法来修正模型中随机误差项自相关问题。 8.5 案例分析 表8.5.1给出了某地区消费总额y(亿元)和货币收入总额x(亿元)的年度资料，试分析消费同收入的关系。 表8.5.1 某地区消费总额和货币收入总额年度资料 727.397 890.637 1995 196.900 205.717 1980 617.568 783.953 1994 190.444 199.963 1979 539.046 626.709 1993 180.130 189.179 1978 492.662 450.939 1992 182.802 194.858 1977 462.223 500.915 1991 174.737 195.779 1976 406.119 458.567 1990 168.475 179.797 1975 345.470 401.141 1989 156.777 157.700 1974 299.277 341.442 1988 148