信用评分模型优化以及保险公司发现利基市场实证研究.PDFVIP

《数量经济研究》2006 年第 2 期 信用评分模型优化以及保险公司发现利基市场的实证研究 刘扬，刘伟江 （吉林大学商学院，吉林长春 130012 ） 摘要：运用数据挖掘分类技术于信用评分问题包括一个建立模型以及选择最优模型的过程。在这个过程中，需 要有效地利用已知的训练样本，运用不同的分类算法建立结构适度的模型；以及评价各种算法建立的模型,选择 其中最优的应用到实际问题中。本文对此优化过程进行了一个实证研究。一方面，提出了对解决实际问题具有 参考价值的信用评分模型优化的两阶段模式，首先运用数据挖掘的增量分析法，确定不同算法的参数及其适量 的训练样本，然后运用ROC曲线评价比较不同模型的准确率。另一方面，将这个优化模式应用于实际问题，运 用优化的信用评分模型实现了某信用保险公司利基市场的发现。 关键词：信用评分模型；模型评价；分类技术；利基市场 中图分类号: F830 文献标识码: A 1 引 言 信用评分是指利用历史样本数据建立模型，将客户信用风险水平用数值或类别值表示的定 量方法。这种方法在国外消费信贷领域的应用