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基于VAR模型京津冀黄瓜价格动态关系探究 　　摘 要：随着京津冀一体化进程的加快，该区域的农业产业与市场的融合程度不断提升，区域的蔬菜市场联系日益密切。本研究利用VAR模型分析京津冀三个区域主要蔬菜批发市场的黄瓜价格动态传导关系，并利用脉冲响应和方差分解的方法判断三个市场黄瓜价格的相互影响程度和来源。实证分析结果说明，京津冀的蔬菜市场之间存在密切的联系，该区域蔬菜市场的波动更容易受到中心城市北京和天津市场的影响，而河北省缺乏市场的议价能力，其蔬菜批发市场的价格波动对北京和天津市场的影响程度较低。因此，在京津冀一体化背景下，河北省应积极促进蔬菜产地建立集仓储、销售和流通于一体的流通体系，让市场的价格信号更好的在区域间传递 关键词：VAR模型；京津冀地区；黄瓜价格；脉冲响应；方差分解 一、引言 国家“十二五”规划纲要明确提出了“推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区区域经济一体化发展”，京津冀协同发展正式上升为国家战略。作为中国三大区域经济体之一，京津冀地区是中国主要的蔬菜生产区之一，还是重要的蔬菜消费区。蔬菜作为重要的生活消费品，其价格的波动不仅影响到居民生活质量，还关系到农民的收入和蔬菜产业的发展。随着城市扩张，耕地减少，京津两市的蔬菜种植面积和蔬菜产量呈现不同程度的下降，而常住人口的增加带来蔬菜需求的增长，导致京津两市蔬菜自给率低，对外埠蔬菜供给依赖增大，河北省成为京津蔬菜市场的重要供应者。河北省供应蔬菜占北京市外埠蔬菜的50%以上，占天津市外埠蔬菜的40%以上，可见三个区域的蔬菜市场存在密切的供给关系。因此，京津冀主要蔬菜市场间的价格传导关系的研究对于稳定区域蔬菜价格，推动京津冀一体化发展具有重要的现实意义。已有关于京津冀蔬菜市场的研究主要集中于蔬菜的流通模式、蔬菜价格的形成因素以及产销地间的价格传导机制，而对京津冀蔬菜市场间价格传导的动态关系研究较少 国外关于蔬菜价格传导的研究集中在产地价格、零售价与批发价之间的关系，Ward（1982）发现蔬菜零售价与批发价在上涨与下降时价格传导出现不对称性。Powers（1995）和Brooker等（1997）研究发现批发价格受产地价格的影响是对称的，但零售价格对产地价格和批发价格的反应是非对称的。国内关于蔬菜价格的研究主要集中于蔬菜价格波动的周期和特点、价格波动的影响因素以及传导等方面。郭力野（2014）研究发现我国蔬菜价格呈总体增长的线性趋势，且有明显的季节性变化特征，但不存在随机性波动特征。孙倩等（2011）利用VAR模型分析了蔬菜价格的影响因素，指出蔬菜价格的波动有蔬菜生产、流通等多方面原因，蔬菜供给量是较为重要的因素。罗超平等（2011）利用PVAR模型分析了蔬菜价格波动与其内生因素的相互关系，结果显示蔬菜产业内部传导存在明显的滞后性。宋长鸣等（2013）运用VAR和VECH模型分析了蔬菜生产和零售价格间相互作用程度。已有研究中对于蔬菜价格横向传导的研究相对缺乏，如姚霞等（2006）、董晓霞等（2011）和刘瑞涵等（2015）分别对蔬菜、西红柿和芹菜价格的区域传导进行了相关研究。本文基于京津冀三个市场的黄瓜价格收益率建立了VAR模型，研究了京津冀不同市场间的黄瓜价格动态传导关系，并通过脉冲响应和方差分解分析了黄瓜价格在不同市场间传导的程度和来源 二、模型与数据来源 1.京津冀地区黄瓜价格VAR模型 本研究主要分析北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场三个京津冀地区主要蔬菜批发市场间黄瓜价格的动态传导关系，并将采用非结??化的VAR模型研究不同市场间价格的影响机制。由于该市场的价格数据并不是平稳的，且三个市场间的价格数据不存在协整关系。因此，采用对数差分后的黄瓜价格收益率（公式1给出了价格收益率的计算方法）计算VAR模型来分析各个市场之间的价格传导 利用公式1分别计算新发地蔬菜批发市场的黄瓜价格收益率（XFDR）、天津红旗农贸批发市场的黄瓜价格收益率（TJHQR）和石家庄桥西蔬菜中心批发市场的黄瓜价格收益率（SJQXR），并构建VAR模型（见公式2）。其中，t表示时间，i、j、v表示三个市场的黄瓜价格收益率的滞后阶数，α、β、γ为北京新发地、天津红旗和石家庄桥西三个区域黄瓜价格收益率在三个方程中的系数。本文将通过VAR模型的结果进行脉冲响应分析和方差分解；利用单位脉冲变化分析京津冀地区主要蔬菜批发市场黄瓜价格收益率之间的关系，利用方差分解分析各个市场价格变动在各个市场的构成 2.数据来源及处理方法 本研究的黄瓜价格数据均来源于Wind数据库，选取了2014年1月1日-2017年1月11日北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格的周度数据，分别计算了各批发