一种估计连续策略博弈的两阶段方法.pdfVIP

第27卷第6期 统计研究 V胡．27。No．6 2010年6月 StatistleaIResearch Jun．2010 一种估计连续策略博弈的两阶段方法 马键王美今 内容提要：最近实证博弈研究的迅速发展为市场中的策略互动、政策分析和反事实实验提供了有效的工具。 本文提出一种估计不完全信息连续策略博弈的两阶段方法，它可以处理私有信息的影响。第一阶段通过非参数分 位数回归估计局中人的策略与期望支付函数；第二阶段利用贝叶斯一纳什均衡不等式构造模拟最小距离估计量， 最终获得结构参数的估计。数值模拟显示本方法有良好的小样本表现。与现有文献的嵌套固定点方法相比，本方 法不需计算均衡，极大降低了计算量，并减轻了多重均衡的干扰。本方法既可以用于估计离散状态博弈，也适用于 连续状态博弈。 关键词：连续策略博弈；两阶段估计方法；非参数分位数回归；模拟最小距离估计 中图分类号：0212 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2010)06—0087—08 A Estimationfor GamewithContinuousActions Two—step Incomplete Ma Meijin JianWang of research toolsfor of interactionsin useful Abstract：Recentdevelopmentsempiricalgame provide analysisstrategic and S estimationfor recommendationscounterfactual article market，policy experiments．Thisproposestow·step incomplete with which first function continuousactions withtheinfluenceof information．Inthe galne t copes private step，thestrategy and functionareestimated thesecond structure expectedpayoff bynonparametricquantileregression．In step，the isestimatedsimulatedminimumdistance simulationsareusedtodemonstratethefinite parameter by estimator．Numerical estimator．Thisdoesnot to the alleviates ofthe need samplepropertiestwo-step algorithm computeequilibrium，thus burden．Itbeusedinbothdiscreteandcontinuousstate computing could